PortfoliosLab logo
Сравнение UNP с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNP и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UNP и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.58%
776.43%
UNP
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNP:

-0.33

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

UNP:

-0.33

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

UNP:

0.96

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

UNP:

-0.40

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

UNP:

-1.11

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

UNP:

6.91%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

UNP:

23.39%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

UNP:

-67.48%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

UNP:

-17.33%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$129.12B

ABBV:

$319.07B

EPS

UNP:

$11.10

ABBV:

$2.39

Коэффициент P/E

UNP:

19.41

ABBV:

75.47

Коэффициент PEG

UNP:

2.28

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

UNP:

5.32

ABBV:

5.66

Коэффициент P/B

UNP:

7.80

ABBV:

95.96

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.23B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.31B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.42B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 9.50% против 15.59% соответственно.


UNP

С начала года

-5.95%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-10.46%

5 лет

8.81%

10 лет

9.50%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

0.91%

1 год

15.27%

5 лет

22.32%

10 лет

15.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNP и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNP c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNP: -0.33
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNP: -0.33
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега UNP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNP: 0.96
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара UNP, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNP: -0.40
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина UNP, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNP: -1.11
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.51
UNP
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и ABBV

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNP
Union Pacific Corporation
2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок UNP и ABBV

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.33%
-13.33%
UNP
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и ABBV

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 12.17%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
12.85%
UNP
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию