Сравнение UNL с LNG

С начала года, UNL показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -2.62% против 23.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UNL и LNG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.52%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и LNG.

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 11.07%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.