PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNL с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с LNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UNL returned -5.27%/yr vs 21.07%/yr for LNG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNL и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 33.90%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -5.27% против 21.07% соответственно.

UNL

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-8.23%
С начала года
-18.43%
1 год
-32.89%
3 года*
-18.22%
5 лет*
-9.93%
10 лет*
-5.27%

LNG

1 день
1.24%
1 месяц
12.19%
6 месяцев
28.38%
С начала года
33.90%
1 год
12.97%
3 года*
19.84%
5 лет*
26.59%
10 лет*
21.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-18.43%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		33.90%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between UNL and LNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

UNL vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 00
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNLLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.48

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
0.86

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.11

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

0.54

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

1.00

-2.70

UNL vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и LNG

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.34%

-97.84%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-24.09%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.75%

-24.87%

-24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-24.87%

-53.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

-57.53%

-21.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.34%

-12.57%

-76.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.45%

-43.07%

-30.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.97%

12.96%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и LNG

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 5.62%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

8.40%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

22.79%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

27.39%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

30.39%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

32.28%

+1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и LNG

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.84%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and LNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (8.40%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор