PortfoliosLab logo
Сравнение UNL с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNL и LNG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UNL и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.49%
11,983.74%
UNL
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNL:

0.12

LNG:

1.66

Коэф-т Сортино

UNL:

0.42

LNG:

2.12

Коэф-т Омега

UNL:

1.05

LNG:

1.31

Коэф-т Кальмара

UNL:

0.05

LNG:

2.19

Коэф-т Мартина

UNL:

0.28

LNG:

7.02

Индекс Язвы

UNL:

15.34%

LNG:

6.87%

Дневная вол-ть

UNL:

34.67%

LNG:

29.11%

Макс. просадка

UNL:

-88.01%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

UNL:

-85.24%

LNG:

-7.86%

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -3.75% против 12.38% соответственно.


UNL

С начала года

3.06%

1 месяц

-14.95%

6 месяцев

12.72%

1 год

7.95%

5 лет

-0.27%

10 лет

-3.75%

LNG

С начала года

8.77%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

26.69%

1 год

47.99%

5 лет

41.53%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNL и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNL c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UNL: 0.12
LNG: 1.66
Коэффициент Сортино UNL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UNL: 0.42
LNG: 2.12
Коэффициент Омега UNL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNL: 1.05
LNG: 1.31
Коэффициент Кальмара UNL, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UNL: 0.05
LNG: 2.19
Коэффициент Мартина UNL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UNL: 0.28
LNG: 7.02

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
1.66
UNL
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и LNG

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM2024202320222021
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.
0.80%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок UNL и LNG

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.01%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.24%
-7.86%
UNL
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и LNG

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 13.58%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
16.84%
UNL
LNG