PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNIONBANK.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNIONBANK.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNIONBANK.NS (Union Bank of India) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. UNIONBANK.NS operates in Banks - Regional (Financial Services), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UNIONBANK.NS returned 5.37%/yr vs 17.67%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNIONBANK.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Union Bank of India (UNIONBANK.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNIONBANK.NS показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции UNIONBANK.NS уступали акциям BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 5.37% против 17.67% соответственно.

UNIONBANK.NS

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.64%
1 год
12.87%
3 года*
36.02%
5 лет*
40.32%
10 лет*
5.37%

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
1.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.38%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.82%
3 года*
33.44%
5 лет*
23.16%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNIONBANK.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNIONBANK.NS
Union Bank of India		8.31%32.07%3.74%53.12%95.55%37.56%-42.43%-36.20%-40.47%17.22%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		12.38%8.82%30.23%93.71%15.79%-2.09%12.86%19.31%-16.54%29.05%

Correlation

The correlation between UNIONBANK.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Bank of India

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с UNIONBANK.NS:
UNIONBANK.NS с JSWSTEEL.NSUNIONBANK.NS с HDFCAMC.NSUNIONBANK.NS с BIOCON.NSUNIONBANK.NS с BSE.NSUNIONBANK.NS с ASIANPAINT.NSUNIONBANK.NS с COFORGE.NSUNIONBANK.NS с CUMMINSIND.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

UNIONBANK.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNIONBANK.NS
Ранг доходности на риск UNIONBANK.NS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIONBANK.NS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIONBANK.NS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIONBANK.NS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIONBANK.NS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIONBANK.NS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNIONBANK.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Bank of India (UNIONBANK.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNIONBANK.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.18

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.81

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.92

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

5.46

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNIONBANK.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNIONBANK.NS на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIONBANK.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNIONBANK.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.18

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.99

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.84

-0.55

Просадки

Сравнение просадок UNIONBANK.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка UNIONBANK.NS за все время составила -93.40%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIONBANK.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNIONBANK.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.40%

-52.38%

-41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-13.63%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.87%

-42.12%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-42.12%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.01%

-42.12%

-45.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.34%

-14.83%

-29.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.98%

-10.75%

-35.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.61%

5.05%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UNIONBANK.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Union Bank of India (UNIONBANK.NS) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что UNIONBANK.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNIONBANK.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.00%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.44%

17.84%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.83%

22.22%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.07%

23.87%

+16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.49%

25.43%

+18.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIONBANK.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность UNIONBANK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.47%2.25%0.91%2.05%3.86%4.31%3.49%1.89%2.20%1.65%2.09%1.97%
UNIONBANK.NS
Union Bank of India		2.85%3.09%2.99%2.52%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%4.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNIONBANK.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Bank of India и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UNIONBANK.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNIONBANK.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор