Сравнение BMPS.MI с DNBBY
BMPS.MI (Banca Monte dei Paschi di Siena SpA) and DNBBY (DNB Bank ASA) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BMPS.MI returned 71.52%/yr vs 25.29%/yr for DNBBY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMPS.MI и DNBBY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BMPS.MI торгуется в EUR, в то время как DNBBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DNBBY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BMPS.MI показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у DNBBY с доходностью 16.25%.
BMPS.MI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 71.52%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- -37.28%
DNBBY
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMPS.MI и DNBBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMPS.MI Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 6.99% | 50.14% | 134.52% | 58.27% | -89.65% | -21.30% |
DNBBY DNB Bank ASA | 16.25% | 30.73% | 8.58% | 11.62% | -3.66% | 14.18% |
Correlation
The correlation between BMPS.MI and DNBBY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMPS.MI vs. DNBBY — Ранг доходности на риск
BMPS.MI
DNBBY
Сравнение BMPS.MI c DNBBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS.MI) и DNB Bank ASA (DNBBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMPS.MI | DNBBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.26 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 2.56 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMPS.MI | DNBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.71 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.63 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок BMPS.MI и DNBBY
Максимальная просадка BMPS.MI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DNBBY в -23.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPS.MI и DNBBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMPS.MI | DNBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -23.37% | -76.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.49% | -11.89% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -19.06% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -4.30% | -95.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.36% | -7.45% | -64.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 5.86% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMPS.MI и DNBBY
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS.MI) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с DNB Bank ASA (DNBBY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BMPS.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNBBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMPS.MI | DNBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.73% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 14.31% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 21.07% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.45% | 24.80% | +25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.62% | 24.80% | +32.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMPS.MI и DNBBY
Дивидендная доходность BMPS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности DNBBY в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMPS.MI Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 9.69% | 9.42% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNBBY DNB Bank ASA | 6.32% | 5.35% | 7.71% | 5.70% | 5.52% | 4.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMPS.MI и DNBBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banca Monte dei Paschi di Siena SpA и DNB Bank ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMPS.MI and DNBBY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMPS.MI и DNBBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор