PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMPS.MI с DNBBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMPS.MI с DNBBY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BMPS.MI (Banca Monte dei Paschi di Siena SpA) and DNBBY (DNB Bank ASA) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BMPS.MI returned -33.46%/yr vs 17.95%/yr for DNBBY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMPS.MI и DNBBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS.MI) и DNB Bank ASA (DNBBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMPS.MI торгуется в EUR, в то время как DNBBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DNBBY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMPS.MI показывает доходность 35.67%, что значительно выше, чем у DNBBY с доходностью 18.51%.

BMPS.MI

1 день
0.72%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
39.18%
С начала года
35.67%
1 год
76.45%
3 года*
79.17%
5 лет*
-33.46%
10 лет*
-41.54%
Всё время*
-42.10%

DNBBY

1 день
-1.50%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
15.66%
С начала года
18.51%
1 год
29.03%
3 года*
20.34%
5 лет*
17.95%
10 лет*
—
Всё время*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMPS.MI и DNBBY

2026 (YTD)20252024202320222021
BMPS.MI
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA		35.67%50.06%134.35%58.47%-97.84%-22.27%
DNBBY
DNB Bank ASA		18.51%30.73%8.58%11.62%-3.66%14.18%

Correlation

The correlation between BMPS.MI and DNBBY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

DNB Bank ASA

Часто сравнивают с BMPS.MI:
BMPS.MI с BPE.MIBMPS.MI с UNCFFBMPS.MI с BGN.MIBMPS.MI с LINBMPS.MI с LOGS.DE
Часто сравнивают с DNBBY:
DNBBY с ABN.ASDNBBY с NDA-FI.HEDNBBY с AAPLDNBBY с SMHDNBBY с IBKRDNBBY с JPM

Доходность на риск

BMPS.MI vs. DNBBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPS.MI
Ранг доходности на риск BMPS.MI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPS.MI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPS.MI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPS.MI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPS.MI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPS.MI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DNBBY
Ранг доходности на риск DNBBY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNBBY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNBBY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNBBY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNBBY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNBBY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPS.MI c DNBBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS.MI) и DNB Bank ASA (DNBBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMPS.MIDNBBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.55

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.13

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.89

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

10.93

-2.71

BMPS.MI vs. DNBBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPS.MI на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DNBBY равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPS.MI и DNBBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMPS.MI и DNBBY

Максимальная просадка BMPS.MI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DNBBY в -23.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPS.MI и DNBBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMPS.MIDNBBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.37%

-76.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-5.96%

-19.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-19.06%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.64%

-23.37%

-75.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.44%

-97.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.17%

-7.34%

-79.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

2.66%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPS.MI и DNBBY

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS.MI) и DNB Bank ASA (DNBBY) имеют волатильность 4.97% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMPS.MIDNBBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.09%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

14.30%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.10%

18.90%

+15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.94%

23.58%

+38.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.81%

24.63%

+37.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPS.MI и DNBBY

Дивидендная доходность BMPS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности DNBBY в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
BMPS.MI
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA		7.64%9.42%3.67%0.00%0.00%0.00%
DNBBY
DNB Bank ASA		6.26%5.35%7.71%5.70%5.52%4.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMPS.MI и DNBBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banca Monte dei Paschi di Siena SpA и DNB Bank ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BMPS.MI значения в EUR, DNBBY значения в NOK

Часто задаваемые вопросы

BMPS.MI and DNBBY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMPS.MI и DNBBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор