PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UMMA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UMMA returned 22.81%/yr vs 33.46%/yr for XLK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 32.32%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и XLK

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-24.27%

Correlation

The correlation between UMMA and XLK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.74

The correlation between UMMA and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и XLK

Секторы
UMMA
XLK

Технологии

42.9%
99.7%

Здравоохранение

16.6%

-

Промышленность

13.5%
0.1%

Сырьевые материалы

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

2.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UMMA
42.9%
XLK
99.7%

Здравоохранение

UMMA
16.6%
XLK

-

Промышленность

UMMA
13.5%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

UMMA
9.3%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

UMMA
8.1%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.6%
XLK

-

Энергетика

UMMA
2.9%
XLK
0.2%

Коммуникационные услуги

UMMA
0.8%
XLK

-

Недвижимость

UMMA
0.5%
XLK

-

Финансовые услуги

UMMA

-

XLK

-

Коммунальные услуги

UMMA

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

UMMA vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMAXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.09

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.77

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.04

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

13.55

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMAXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.09

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.16

Просадки

Сравнение просадок UMMA и XLK

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-82.05%

+47.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-15.92%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-25.66%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.54%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-34.95%

+25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.74%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и XLK

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.54% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.27%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

16.76%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

20.86%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

24.90%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

24.49%

-3.94%

Сравнение комиссий UMMA и XLK

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и XLK

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and XLK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, XLK leads with 33.46% vs 22.81% for UMMA. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 33.46% return vs 22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

UMMA has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.40% for XLK.

UMMA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLK is Technology Equities. UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Wahed and State Street. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор