PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с AMDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMA с AMDWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX).

UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMA и AMDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMA и AMDWX

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		7.03%19.97%6.93%13.25%-15.31%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у AMDWX с доходностью 7.03%.

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDWX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.05%
С начала года
7.03%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.83%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUSAMDWX с HLAL

Сравнение комиссий UMMA и AMDWX

UMMA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMDWX в 1.14%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Доходность на риск

UMMA vs. AMDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c AMDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMAAMDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.16

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.85

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.02

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

12.02

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. AMDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDWX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и AMDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMAAMDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.16

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между UMMA и AMDWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и AMDWX

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AMDWX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и AMDWX

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки AMDWX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и AMDWX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMAAMDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-28.88%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-11.36%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-8.89%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-9.07%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.85%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и AMDWX

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMAAMDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

8.06%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

12.74%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

16.00%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

13.55%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

13.78%

+6.46%