PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMMA с AMDWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMMA и AMDWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UMMA с AMDWX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX).

UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMMA или AMDWX.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и AMDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMMA:

0.30

AMDWX:

-0.08

Коэф-т Сортино

UMMA:

0.46

AMDWX:

-0.22

Коэф-т Омега

UMMA:

1.06

AMDWX:

0.97

Коэф-т Кальмара

UMMA:

0.25

AMDWX:

-0.19

Коэф-т Мартина

UMMA:

0.82

AMDWX:

-0.48

Индекс Язвы

UMMA:

5.67%

AMDWX:

7.69%

Дневная вол-ть

UMMA:

20.89%

AMDWX:

15.71%

Макс. просадка

UMMA:

-34.17%

AMDWX:

-28.88%

Текущая просадка

UMMA:

-1.78%

AMDWX:

-10.47%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у AMDWX с доходностью -1.88%.

UMMA

С начала года

8.26%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

4.90%

1 год

5.61%

3 года

8.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMDWX

С начала года

-1.88%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-2.92%

1 год

-1.24%

3 года

4.03%

5 лет

6.90%

10 лет

2.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Сравнение комиссий UMMA и AMDWX

UMMA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMDWX в 1.14%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMMA и AMDWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг риск-скорректированной доходности UMMA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMMA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
AMDWX
Ранг риск-скорректированной доходности AMDWX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMMA c AMDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа AMDWX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и AMDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и AMDWX

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности AMDWX в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.84%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		0.59%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%0.20%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и AMDWX

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки AMDWX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и AMDWX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и AMDWX

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...