PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с AMND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с AMND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) are both Energy Equities funds. UMI is actively managed, while AMND is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for AMND.

Доходность

Сравнение доходности UMI и AMND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и AMND

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%21.58%
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%10.45%

Correlation

The correlation between UMI and AMND is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.77

The correlation between UMI and AMND shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMI и AMND

Секторы
UMI
AMND

Энергетика

99.0%
0.0%

Коммунальные услуги

1.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Энергетика

UMI
99.0%
AMND
0.0%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
AMND
0.0%

Сырьевые материалы

UMI

-

AMND
0.0%

Коммуникационные услуги

UMI

-

AMND
0.0%

Потребительский циклический сектор

UMI

-

AMND
0.0%

Потребительский защитный сектор

UMI

-

AMND
0.0%

Финансовые услуги

UMI

-

AMND
0.0%

Здравоохранение

UMI

-

AMND
0.0%

Промышленность

UMI

-

AMND
0.0%

Недвижимость

UMI

-

AMND
0.0%

Технологии

UMI

-

AMND
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA
Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с IEOAMND с MINTAMND с BDCXAMND с ENFRAMND с LBAYAMND с CTRA

Доходность на риск

UMI vs. AMND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AMND
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c AMND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIAMNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. AMND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIAMNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок UMI и AMND

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIAMNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и AMND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIAMNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

—

—

Сравнение комиссий UMI и AMND

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и AMND

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как AMND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UMI and AMND have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMND is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for AMND.

They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and UBS. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.75% for AMND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и AMND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор