PortfoliosLab logo
Сравнение UMI с AMND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMI и AMND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UMI и AMND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.31%
188.29%
UMI
AMND

Основные характеристики

Доходность по периодам


UMI

С начала года

1.02%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

8.22%

1 год

27.74%

5 лет

26.87%

10 лет

N/A

AMND

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UMI и AMND

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMND в 0.75%.


График комиссии UMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UMI: 0.85%
График комиссии AMND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMND: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMI и AMND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

AMND
Ранг риск-скорректированной доходности AMND, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMND, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMND, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMI c AMND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UMI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UMI: 1.42
AMND: 2.03
Коэффициент Сортино UMI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UMI: 1.80
AMND: 2.76
Коэффициент Омега UMI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UMI: 1.28
AMND: 1.57
Коэффициент Кальмара UMI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UMI: 1.69
AMND: 3.54
Коэффициент Мартина UMI, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UMI: 6.24
AMND: 9.02


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
2.03
UMI
AMND

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и AMND

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как AMND не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
4.00%4.39%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
2.64%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMI и AMND


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.56%
-4.78%
UMI
AMND

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и AMND

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
0
UMI
AMND