Сравнение UMI с AMND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND).
UMI и AMND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. AMND - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Dividend Index. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или AMND.
Основные характеристики
| UMI | AMND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.62% | 36.45% |
| Дох-ть за 1 год | 49.92% | 42.62% |
| Дох-ть за 3 года | 22.94% | 20.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 3.57 |
| Коэф-т Сортино | 5.26 | 5.08 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 8.49 | 7.40 |
| Коэф-т Мартина | 30.93 | 28.19 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 11.82% |
| Макс. просадка | -48.08% | -18.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UMI и AMND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMI и AMND
С начала года, UMI показывает доходность 42.62%, что значительно выше, чем у AMND с доходностью 36.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и AMND
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMND в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMI c AMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и AMND
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности AMND в 5.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.98% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
AMND ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 5.29% | 6.57% | 6.37% | 7.10% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и AMND
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки AMND в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и AMND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и AMND
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.