Сравнение UMH с BRT
UMH (UMH Properties, Inc.) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, UMH returned 9.43%/yr vs 13.19%/yr for BRT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMH и BRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMH показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции UMH уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.19% соответственно.
UMH
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 9.43%
BRT
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -3.88%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам UMH и BRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | -1.26% | -11.02% | 29.59% | 0.21% | -38.67% | 91.34% | -0.73% | 40.13% | -16.21% | 3.70% |
BRT BRT Apartments Corp. | 1.46% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
Correlation
The correlation between UMH and BRT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 1993 г. | 0.18 |
Over the past year, UMH and BRT have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UMH:
$1.30B
BRT:
$264.45M
UMH:
$0.25
BRT:
-$0.68
UMH:
6.48
BRT:
2.69
UMH:
2.29
BRT:
1.56
UMH:
$200.53M
BRT:
$98.01M
UMH:
$74.67M
BRT:
$12.37M
UMH:
$95.11M
BRT:
$38.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMH vs. BRT — Ранг доходности на риск
UMH
BRT
Сравнение UMH c BRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMH | BRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.18 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.36 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMH | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.05 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UMH и BRT
Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и BRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMH | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -95.38% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -16.00% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -27.60% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -35.28% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.98% | -58.76% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -28.27% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -50.90% | +36.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 8.12% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMH и BRT
UMH Properties, Inc. (UMH) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что UMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMH | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.11% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 13.28% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 20.63% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 29.23% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 36.52% | -6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMH и BRT
Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности BRT в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.83% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
UMH UMH Properties, Inc. | 5.90% | 5.59% | 4.50% | 5.35% | 4.97% | 2.78% | 4.86% | 4.58% | 6.08% | 4.83% | 4.78% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMH и BRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMH and BRT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMH has higher volatility (6.31%) compared to BRT (5.11%). In terms of maximum drawdown, UMH dropped -62.46% vs BRT's -95.38%.
BRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMH и BRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор