PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMH с BRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UMH с BRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UMH (UMH Properties, Inc.) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, UMH returned 7.79%/yr vs 13.77%/yr for BRT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UMH и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UMH Properties, Inc. (UMH) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMH показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции UMH уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: 7.79% против 13.77% соответственно.

UMH

1 день
3.93%
1 месяц
4.61%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
2.75%
1 год
-0.55%
3 года*
4.65%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
7.79%

BRT

1 день
-0.26%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
4.36%
С начала года
6.71%
1 год
4.95%
3 года*
-3.38%
5 лет*
2.43%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMH и BRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMH
UMH Properties, Inc.		2.75%-11.02%29.59%0.21%-38.67%91.34%-0.73%40.13%-16.21%3.70%
BRT
BRT Apartments Corp.		6.71%-13.25%2.72%-0.04%-14.36%65.66%-3.09%57.19%3.74%48.82%

Correlation

The correlation between UMH and BRT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 1993 г.

0.18

Over the past year, UMH and BRT have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMH:

$1.35B

BRT:

$284.97M

EPS

UMH:

$0.25

BRT:

-$0.68

Коэффициент P/S

UMH:

6.76

BRT:

2.79

Коэффициент P/B

UMH:

2.38

BRT:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

UMH:

$200.53M

BRT:

$98.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

UMH:

$74.67M

BRT:

$12.37M

EBITDA (12 мес.)

UMH:

$95.11M

BRT:

$38.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMH Properties, Inc.

BRT Apartments Corp.

Часто сравнивают с UMH:
UMH с SPYUMH с ABRUMH с MAAUMH с AMTUMH с SWPPXUMH с OUMH с COLD
Часто сравнивают с BRT:
BRT с AVGOBRT с VREBRT с CLPRBRT с ELMEBRT с CSRBRT с NXRTBRT с ABR

Доходность на риск

UMH vs. BRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMH
Ранг доходности на риск UMH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BRT
Ранг доходности на риск BRT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMH c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMHBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.23

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.49

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.31

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

0.61

-0.68

UMH vs. BRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMH на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BRT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMH и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMH и BRT

Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и BRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMHBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-95.37%

+32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-16.00%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-27.60%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.98%

-35.28%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.98%

-58.76%

+11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.18%

-24.56%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-50.85%

+36.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

8.09%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UMH и BRT

Текущая волатильность для UMH Properties, Inc. (UMH) составляет 6.42%, в то время как у BRT Apartments Corp. (BRT) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что UMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMHBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

9.34%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

15.28%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

21.66%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

29.36%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

36.64%

-6.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMH и BRT

Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности BRT в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRT
BRT Apartments Corp.		6.61%6.80%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%
UMH
UMH Properties, Inc.		5.67%5.59%4.50%5.35%4.97%2.78%4.86%4.58%6.08%4.83%4.78%7.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMH и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
24.61M
(UMH) Общая выручка
(BRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UMH and BRT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRT has higher volatility (9.34%) compared to UMH (6.42%). In terms of maximum drawdown, UMH dropped -62.46% vs BRT's -95.37%.

BRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMH и BRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор