Сравнение UMH с BRT
UMH (UMH Properties, Inc.) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, UMH returned 8.58%/yr vs 13.46%/yr for BRT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMH и BRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMH показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции UMH уступали акциям BRT по среднегодовой доходности: 8.58% против 13.46% соответственно.
UMH
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- 8.58%
BRT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам UMH и BRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | -2.17% | -11.02% | 29.59% | 0.21% | -38.67% | 91.34% | -0.73% | 40.13% | -16.21% | 3.70% |
BRT BRT Apartments Corp. | 3.68% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 48.82% |
Correlation
The correlation between UMH and BRT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 1993 г. | 0.19 |
Over the past year, UMH and BRT have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UMH:
$1.29B
BRT:
$265.72M
UMH:
$0.25
BRT:
-$0.68
UMH:
6.42
BRT:
2.70
UMH:
2.27
BRT:
1.57
UMH:
$200.53M
BRT:
$98.01M
UMH:
$74.67M
BRT:
$12.37M
UMH:
$95.11M
BRT:
$38.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMH vs. BRT — Ранг доходности на риск
UMH
BRT
Сравнение UMH c BRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMH Properties, Inc. (UMH) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMH | BRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.08 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 0.16 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMH и BRT
Максимальная просадка UMH за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMH и BRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMH | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -95.37% | +32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -16.00% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -27.60% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -35.28% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.98% | -58.76% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -26.70% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -50.88% | +36.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 8.20% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMH и BRT
UMH Properties, Inc. (UMH) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что UMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMH | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 4.09% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 12.73% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 20.39% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 29.11% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 36.54% | -6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMH и BRT
Дивидендная доходность UMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности BRT в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.80% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
UMH UMH Properties, Inc. | 5.95% | 5.59% | 4.50% | 5.35% | 4.97% | 2.78% | 4.86% | 4.58% | 6.08% | 4.83% | 4.78% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMH и BRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMH Properties, Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMH and BRT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMH has higher volatility (6.46%) compared to BRT (4.09%). In terms of maximum drawdown, UMH dropped -62.46% vs BRT's -95.37%.
BRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMH и BRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор