Сравнение ULVR.L с RR.L
ULVR.L (Unilever PLC) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ULVR.L returned 5.14%/yr vs 20.45%/yr for RR.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULVR.L и RR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULVR.L показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции ULVR.L уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 20.45% соответственно.
ULVR.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -12.27%
- 6 месяцев
- -19.02%
- 1 год
- -16.95%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 5.14%
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам ULVR.L и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVR.L Unilever PLC | -12.27% | -1.72% | 23.73% | -5.78% | 10.06% | -6.81% | 4.28% | 9.22% | 2.92% | 29.22% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
Correlation
The correlation between ULVR.L and RR.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between ULVR.L and RR.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULVR.L:
£92.01B
RR.L:
£105.78B
ULVR.L:
£4.32
RR.L:
£0.99
ULVR.L:
9.70
RR.L:
12.70
ULVR.L:
1.77
RR.L:
0.03
ULVR.L:
1.02
RR.L:
2.65
ULVR.L:
5.92
RR.L:
38.81
ULVR.L:
£96.17B
RR.L:
£40.12B
ULVR.L:
£42.43B
RR.L:
£10.12B
ULVR.L:
£20.18B
RR.L:
£9.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULVR.L vs. RR.L — Ранг доходности на риск
ULVR.L
RR.L
Сравнение ULVR.L c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULVR.L | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.27 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 6.34 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULVR.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.21 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.49 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ULVR.L и RR.L
Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки RR.L в -90.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULVR.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -90.25% | +56.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.87% | -19.04% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.87% | -21.78% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -55.09% | +26.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.86% | -89.41% | +57.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -7.22% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -28.29% | +19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.62% | 6.84% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVR.L и RR.L
Текущая волатильность для Unilever PLC (ULVR.L) составляет 5.98%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что ULVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULVR.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 11.59% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 30.80% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 35.96% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 42.02% | -22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 48.59% | -28.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVR.L и RR.L
Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности RR.L в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
ULVR.L Unilever PLC | 4.04% | 3.59% | 3.23% | 3.95% | 3.48% | 3.74% | 3.31% | 3.26% | 3.24% | 2.95% | 3.17% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULVR.L и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULVR.L и RR.L
ULVR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
ULVR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ULVR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
ULVR.L and RR.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ULVR.L и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор