Сравнение ULVM с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
ULVM и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULVM или SPLG.
Основные характеристики
| ULVM | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.44% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 36.20% | 34.99% |
| Дох-ть за 3 года | 8.49% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 15.82% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 4.12 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.90 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 21.72 | 20.26 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 12.15% |
| Макс. просадка | -40.71% | -54.50% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между ULVM и SPLG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и SPLG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULVM показывает доходность 26.44%, а SPLG немного выше – 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и SPLG
ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULVM c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и SPLG
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPLG в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF | 1.54% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и SPLG
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и SPLG
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.