Сравнение UKG5.L с VGOV.L
UKG5.L (L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF) and VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, from Legal & General and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, UKG5.L returned 4.11%/yr vs 2.10%/yr for VGOV.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UKG5.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности UKG5.L и VGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UKG5.L торгуется в GBp, в то время как VGOV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGOV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UKG5.L показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VGOV.L с доходностью -1.28%.
UKG5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGOV.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -1.29%
Сравнение доходности по годам UKG5.L и VGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 0.57% | 5.06% | 2.37% | 3.91% | -5.07% | -0.54% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -1.28% | 4.78% | -4.30% | 3.32% | -27.01% | 2.81% |
Correlation
The correlation between UKG5.L and VGOV.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, UKG5.L and VGOV.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKG5.L vs. VGOV.L — Ранг доходности на риск
UKG5.L
VGOV.L
Сравнение UKG5.L c VGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) и Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKG5.L | VGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.36 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 0.96 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKG5.L | VGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.32 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.03 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок UKG5.L и VGOV.L
Максимальная просадка UKG5.L за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки VGOV.L в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKG5.L и VGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKG5.L | VGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -39.28% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -5.74% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.87% | -7.98% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -30.74% | +30.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -12.39% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.16% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKG5.L и VGOV.L
Текущая волатильность для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) составляет 0.86%, в то время как у Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что UKG5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKG5.L | VGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 2.69% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 5.24% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 6.47% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 11.44% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 10.15% | -7.35% |
Сравнение комиссий UKG5.L и VGOV.L
UKG5.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VGOV.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKG5.L и VGOV.L
Дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VGOV.L в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 3.94% | 3.94% | 3.66% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.61% | 4.51% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
UKG5.L and VGOV.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UKG5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKG5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VGOV.L.
Both ETFs track FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for UKG5.L and 0.07% for VGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для UKG5.L и VGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор