Сравнение UKG5.L с GLTA.L
UKG5.L (L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF) and GLTA.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, from Legal & General and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, UKG5.L returned 4.11%/yr vs 2.19%/yr for GLTA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UKG5.L и GLTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKG5.L показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у GLTA.L с доходностью -1.16%.
UKG5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLTA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UKG5.L и GLTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 0.57% | 5.06% | 2.37% | 3.91% | -5.07% | -0.54% |
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | -1.16% | 4.99% | -4.18% | 3.52% | -25.15% | 2.53% |
Correlation
The correlation between UKG5.L and GLTA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, UKG5.L and GLTA.L have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKG5.L vs. GLTA.L — Ранг доходности на риск
UKG5.L
GLTA.L
Сравнение UKG5.L c GLTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) и Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKG5.L | GLTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.34 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 0.90 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKG5.L | GLTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.30 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.29 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок UKG5.L и GLTA.L
Максимальная просадка UKG5.L за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки GLTA.L в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKG5.L и GLTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKG5.L | GLTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -36.99% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -5.70% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.87% | -7.70% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -28.33% | +27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -19.08% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.17% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKG5.L и GLTA.L
Текущая волатильность для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) составляет 0.86%, в то время как у Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что UKG5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKG5.L | GLTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 2.77% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 5.12% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 6.47% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 10.56% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 10.31% | -7.51% |
Сравнение комиссий UKG5.L и GLTA.L
И UKG5.L, и GLTA.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKG5.L и GLTA.L
Дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как GLTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 3.94% | 3.94% | 3.66% | 2.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
UKG5.L and GLTA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKG5.L and GLTA.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
Both ETFs track FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для UKG5.L и GLTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор