PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UKG5.L с GLTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UKG5.L и GLTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) и Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKG5.L показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у GLTA.L с доходностью -1.16%.


UKG5.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.12%
3 года*
4.11%
5 лет*
10 лет*

GLTA.L

1 день
0.22%
1 месяц
0.52%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.05%
1 год
2.17%
3 года*
2.19%
5 лет*
-4.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKG5.L и GLTA.L


2026 (YTD)20252024202320222021
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
0.57%5.06%2.37%3.91%-5.07%-0.54%
GLTA.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc
-1.16%4.99%-4.18%3.52%-25.15%2.53%

Correlation

The correlation between UKG5.L and GLTA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г.

0.62

Over the past year, UKG5.L and GLTA.L have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc

Доходность на риск

UKG5.L vs. GLTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UKG5.L
Ранг доходности на риск UKG5.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKG5.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKG5.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKG5.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKG5.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKG5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

GLTA.L
Ранг доходности на риск GLTA.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTA.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTA.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTA.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTA.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTA.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKG5.L c GLTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) и Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UKG5.LGLTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

0.34

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

0.90

+4.72

UKG5.L vs. GLTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKG5.L на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа GLTA.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKG5.L и GLTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UKG5.LGLTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.30

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.29

+0.82

Просадки

Сравнение просадок UKG5.L и GLTA.L

Максимальная просадка UKG5.L за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки GLTA.L в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKG5.L и GLTA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UKG5.LGLTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-36.99%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-5.70%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.87%

-7.70%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-28.33%

+27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-19.08%

+16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.17%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UKG5.L и GLTA.L

Текущая волатильность для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) составляет 0.86%, в то время как у Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что UKG5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UKG5.LGLTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.77%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

5.12%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

6.47%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

10.56%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

10.31%

-7.51%

Сравнение комиссий UKG5.L и GLTA.L

И UKG5.L, и GLTA.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UKG5.L и GLTA.L

Дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как GLTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
GLTA.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
3.94%3.94%3.66%2.02%0.04%

Часто задаваемые вопросы


UKG5.L and GLTA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UKG5.L and GLTA.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

Both ETFs track FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKG5.L и GLTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор