Сравнение UKDV.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UKDV.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UKDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UKDV.L или VOO.
Основные характеристики
| UKDV.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.56% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 16.73% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 1.80% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.39% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.52% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 8.75 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 12.33% |
| Макс. просадка | -38.15% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.46% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UKDV.L и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UKDV.L и VOO
С начала года, UKDV.L показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции UKDV.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.52% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UKDV.L и VOO
UKDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UKDV.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKDV.L и VOO
Дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.33% | 3.64% | 4.54% | 3.63% | 3.27% | 5.39% | 4.67% | 3.78% | 4.28% | 3.99% | 4.41% | 3.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UKDV.L и VOO
Максимальная просадка UKDV.L за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKDV.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UKDV.L и VOO
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что UKDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.