Сравнение UKDV.L с USSC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L).
UKDV.L и USSC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UKDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. USSC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UKDV.L или USSC.L.
Основные характеристики
| UKDV.L | USSC.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 16.12% |
| Дох-ть за 1 год | 16.23% | 40.84% |
| Дох-ть за 3 года | 1.64% | 7.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.41% | 14.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 9.16 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 20.67% |
| Макс. просадка | -38.15% | -48.99% |
| Текущая просадка | -4.35% | -1.05% |
Корреляция
Корреляция между UKDV.L и USSC.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UKDV.L и USSC.L
С начала года, UKDV.L показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 16.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UKDV.L и USSC.L
И UKDV.L, и USSC.L имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UKDV.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKDV.L и USSC.L
Дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.32% | 3.64% | 4.54% | 3.63% | 3.27% | 5.39% | 4.67% | 3.78% | 4.28% | 3.99% | 4.41% | 3.53% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UKDV.L и USSC.L
Максимальная просадка UKDV.L за все время составила -38.15%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKDV.L и USSC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UKDV.L и USSC.L
Текущая волатильность для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) составляет 4.82%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что UKDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.