Сравнение IWM с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или UJPIX.
Корреляция
Корреляция между IWM и UJPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWM и UJPIX
Основные характеристики
IWM:
0.80
UJPIX:
0.08
IWM:
1.25
UJPIX:
0.41
IWM:
1.15
UJPIX:
1.05
IWM:
0.93
UJPIX:
0.09
IWM:
3.72
UJPIX:
0.23
IWM:
4.41%
UJPIX:
16.19%
IWM:
20.46%
UJPIX:
44.71%
IWM:
-59.05%
UJPIX:
-92.63%
IWM:
-6.61%
UJPIX:
-23.49%
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у UJPIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.74% соответственно.
IWM
2.15%
4.09%
9.22%
12.51%
7.42%
7.83%
UJPIX
-1.98%
1.18%
12.57%
1.70%
14.56%
10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и UJPIX
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и UJPIX
IWM
UJPIX
Сравнение IWM c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и UJPIX
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности UJPIX в 2.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 2.48% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и UJPIX
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -92.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и UJPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и UJPIX
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 4.37%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.