PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UITB с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UITBSPLG
Дох-ть с нач. г.2.21%26.60%
Дох-ть за 1 год8.01%38.18%
Дох-ть за 3 года-1.63%10.01%
Дох-ть за 5 лет0.65%15.98%
Коэф-т Шарпа1.513.13
Коэф-т Сортино2.224.17
Коэф-т Омега1.271.59
Коэф-т Кальмара0.634.55
Коэф-т Мартина5.6820.65
Индекс Язвы1.50%1.86%
Дневная вол-ть5.62%12.26%
Макс. просадка-17.02%-54.50%
Текущая просадка-5.93%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между UITB и SPLG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UITB и SPLG

С начала года, UITB показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
15.27%
UITB
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UITB и SPLG

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии UITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UITB c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UITB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UITB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UITB, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UITB, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UITB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UITB, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.68
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 20.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.65

Сравнение коэффициента Шарпа UITB и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
3.13
UITB
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и SPLG

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
3.38%3.15%2.32%1.95%2.79%3.02%2.99%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок UITB и SPLG

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.93%
0
UITB
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и SPLG

Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) составляет 1.46%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
3.94%
UITB
SPLG