PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UITB с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UITB и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
12.86%
UITB
SPLG

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.18%.


UITB

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

3.22%

1 год

6.70%

5 лет (среднегодовая)

0.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPLG

С начала года

26.18%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

13.64%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.70%

10 лет (среднегодовая)

13.24%

Основные характеристики


UITBSPLG
Коэф-т Шарпа1.232.71
Коэф-т Сортино1.803.61
Коэф-т Омега1.221.50
Коэф-т Кальмара0.553.89
Коэф-т Мартина4.1017.55
Индекс Язвы1.63%1.87%
Дневная вол-ть5.44%12.11%
Макс. просадка-17.02%-54.50%
Текущая просадка-6.03%-0.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UITB и SPLG

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии UITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между UITB и SPLG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UITB c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UITB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.232.71
Коэффициент Сортино UITB, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.803.61
Коэффициент Омега UITB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.50
Коэффициент Кальмара UITB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.553.89
Коэффициент Мартина UITB, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.1017.55
UITB
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.71
UITB
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и SPLG

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UITB
VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF
3.74%3.15%2.32%1.95%2.79%3.02%2.99%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок UITB и SPLG

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.03%
-0.84%
UITB
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и SPLG

Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) составляет 1.47%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
3.98%
UITB
SPLG