PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQN.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQN.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQN.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIQN.DE tracks the MSCI EMU Select Factor Mix while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQN.DE returned 9.53%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UIQN.DE charges 0.34%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQN.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQN.DE показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

UIQN.DE

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.25%
1 год
13.50%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQN.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UIQN.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc		7.72%23.72%7.69%17.74%-13.01%21.24%-1.11%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Correlation

The correlation between UIQN.DE and PRAZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.83

The correlation between UIQN.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с UIQN.DE:
UIQN.DE с GLDUIQN.DE с AW10.DEUIQN.DE с XESD.DEUIQN.DE с S5SD.DEUIQN.DE с PR1E.DEUIQN.DE с EUN0.DEUIQN.DE с EUPA.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

UIQN.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQN.DE
Ранг доходности на риск UIQN.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQN.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQN.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQN.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQN.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.25

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.90

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.78

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

6.54

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQN.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQN.DE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAZ.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQN.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQN.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок UIQN.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка UIQN.DE за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQN.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQN.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-29.52%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-10.45%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-15.46%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-24.09%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.37%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-6.18%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.86%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQN.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (UIQN.DE) составляет 3.88%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что UIQN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQN.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.69%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

12.25%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

14.95%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.99%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

19.16%

-2.90%

Сравнение комиссий UIQN.DE и PRAZ.DE

UIQN.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQN.DE и PRAZ.DE

Ни UIQN.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UIQN.DE and PRAZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for UIQN.DE.

UIQN.DE tracks MSCI EMU Select Factor Mix, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.34% for UIQN.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQN.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор