PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UINF.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UINF.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UINF.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - UINF.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, UINF.DE returned 2.12%/yr vs 9.70%/yr for LYP6.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UINF.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности UINF.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UINF.DE показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции UINF.DE уступали акциям LYP6.DE по среднегодовой доходности: 2.12% против 9.70% соответственно.

UINF.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
4.27%
С начала года
6.29%
1 год
4.53%
3 года*
4.38%
5 лет*
5.52%
10 лет*
2.12%

LYP6.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.42%
С начала года
10.58%
1 год
20.63%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UINF.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UINF.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)		6.29%-8.21%12.68%1.01%9.16%18.53%-8.28%3.58%3.75%-12.00%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.58%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%11.31%

Correlation

The correlation between UINF.DE and LYP6.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.04

The correlation between UINF.DE and LYP6.DE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UINF.DE:
UINF.DE с XGIU.DEUINF.DE с SYBY.DEUINF.DE с CBUL.DEUINF.DE с XEIN.DEUINF.DE с E15H.DEUINF.DE с EUIN.DEUINF.DE с IBCI.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

UINF.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UINF.DE
Ранг доходности на риск UINF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UINF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UINF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UINF.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UINF.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UINF.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.58

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.28

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.17

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

8.46

-5.71

UINF.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UINF.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UINF.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UINF.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка UINF.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINF.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UINF.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-35.51%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-9.45%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-16.26%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-20.71%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

-35.51%

+18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-1.54%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-5.20%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.43%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UINF.DE и LYP6.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) составляет 1.47%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что UINF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UINF.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

3.13%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

10.96%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

13.04%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

14.41%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

15.22%

-7.02%

Сравнение комиссий UINF.DE и LYP6.DE

UINF.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UINF.DE и LYP6.DE

Ни UINF.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UINF.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for UINF.DE.

UINF.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LYP6.DE is Europe Equities. UINF.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.25% for UINF.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UINF.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор