PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UINF.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UINF.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UINF.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - UINF.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, UINF.DE returned 2.12%/yr vs 17.66%/yr for LYBK.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UINF.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности UINF.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UINF.DE показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции UINF.DE уступали акциям LYBK.DE по среднегодовой доходности: 2.12% против 17.66% соответственно.

UINF.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
4.27%
С начала года
6.29%
1 год
4.53%
3 года*
4.38%
5 лет*
5.52%
10 лет*
2.12%

LYBK.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
11.63%
С начала года
15.17%
1 год
51.12%
3 года*
46.19%
5 лет*
34.24%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UINF.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UINF.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)		6.29%-8.21%12.68%1.01%9.16%18.53%-8.28%3.58%3.75%-12.00%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		15.17%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-30.86%14.21%

Correlation

The correlation between UINF.DE and LYBK.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between UINF.DE and LYBK.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UINF.DE:
UINF.DE с XGIU.DEUINF.DE с SYBY.DEUINF.DE с CBUL.DEUINF.DE с XEIN.DEUINF.DE с E15H.DEUINF.DE с EUIN.DEUINF.DE с IBCI.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

UINF.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UINF.DE
Ранг доходности на риск UINF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UINF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UINF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UINF.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UINF.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UINF.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.13

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.89

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.97

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

9.39

-6.64

UINF.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UINF.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UINF.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UINF.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка UINF.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINF.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UINF.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-63.98%

+47.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-17.12%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-19.90%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-34.32%

+21.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

-62.22%

+45.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-2.69%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-20.08%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

5.43%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UINF.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) составляет 1.47%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что UINF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UINF.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

5.66%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

20.11%

-14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

23.93%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

25.40%

-16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

27.55%

-19.35%

Сравнение комиссий UINF.DE и LYBK.DE

UINF.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UINF.DE и LYBK.DE

Ни UINF.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UINF.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UINF.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UINF.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

UINF.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LYBK.DE is Financials Equities. UINF.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.25% for UINF.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UINF.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор