Сравнение UINC.L с VHYD.L
UINC.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds - UINC.L tracks the Nasdaq US High Equity Income NTR Index while VHYD.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UINC.L returned 10.20%/yr vs 9.69%/yr for VHYD.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UINC.L charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.
Доходность
Сравнение доходности UINC.L и VHYD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UINC.L торгуется в GBp, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UINC.L показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у VHYD.L с доходностью 13.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UINC.L имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции VHYD.L немного отстают с 9.69%.
UINC.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 16.03%
- С начала года
- 20.06%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.20%
VHYD.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам UINC.L и VHYD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 20.06% | 0.01% | 8.49% | 10.78% | 4.24% | 34.94% | -2.77% | 12.59% | -3.41% | 5.05% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.28% | 17.98% | 11.23% | 5.86% | 5.79% | 18.96% | -3.24% | 16.16% | -6.48% | 9.01% |
Correlation
The correlation between UINC.L and VHYD.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between UINC.L and VHYD.L has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UINC.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск
UINC.L
VHYD.L
Сравнение UINC.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UINC.L | VHYD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 3.69 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 13.47 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UINC.L и VHYD.L
Максимальная просадка UINC.L за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки VHYD.L в -29.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINC.L и VHYD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UINC.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -29.43% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -6.91% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -12.99% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -12.99% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -29.43% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.29% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -3.67% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.90% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UINC.L и VHYD.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что UINC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UINC.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.61% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.61% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 10.30% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 12.26% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 14.68% | +4.90% |
Сравнение комиссий UINC.L и VHYD.L
UINC.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UINC.L и VHYD.L
Дивидендная доходность UINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VHYD.L в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.74% | 3.03% | 2.84% | 3.20% | 3.25% | 2.15% | 3.40% | 3.14% | 3.01% | 2.49% | 1.60% | 0.00% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.51% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
UINC.L and VHYD.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for UINC.L.
UINC.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for UINC.L and 0.29% for VHYD.L.
Подберите оптимальное распределение для UINC.L и VHYD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор