Сравнение UINC.L с FRXD.L
UINC.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - UINC.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UINC.L returned 10.68%/yr vs 12.17%/yr for FRXD.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. UINC.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности UINC.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UINC.L торгуется в GBp, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UINC.L показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 9.10%.
UINC.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 19.61%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 10.26%
FRXD.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UINC.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.61% | 0.01% | 8.49% | 10.78% | 4.24% | 34.94% | -2.77% | 12.59% | -3.41% | 12.14% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.06% | 30.65% | 7.63% | 8.12% | 5.16% | 10.32% | 1.12% | 17.41% | -8.42% | -3.16% |
Correlation
The correlation between UINC.L and FRXD.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between UINC.L and FRXD.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UINC.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
UINC.L
FRXD.L
Сравнение UINC.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UINC.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 4.81 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 10.94 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UINC.L и FRXD.L
Максимальная просадка UINC.L за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINC.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UINC.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -29.39% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -3.59% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -8.29% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -12.18% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.29% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -3.52% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.58% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UINC.L и FRXD.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что UINC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UINC.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.72% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 7.09% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 8.92% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 11.34% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 13.38% | +6.20% |
Сравнение комиссий UINC.L и FRXD.L
UINC.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FRXD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UINC.L и FRXD.L
Дивидендная доходность UINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FRXD.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% | 0.00% | 0.00% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.75% | 3.03% | 2.84% | 3.20% | 3.25% | 2.15% | 3.40% | 3.14% | 3.01% | 2.49% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
UINC.L and FRXD.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for UINC.L.
UINC.L is categorized as Dividend, while FRXD.L is Europe Equities. UINC.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: First Trust and Franklin. Their fees differ too: 0.55% for UINC.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для UINC.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор