Сравнение UIMP.DE с OP7E.DE
UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and OP7E.DE (Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while OP7E.DE tracks the Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, UIMP.DE returned 16.74%/yr vs 16.47%/yr for OP7E.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for OP7E.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMP.DE и OP7E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMP.DE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у OP7E.DE с доходностью 9.93%.
UIMP.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 14.71%
OP7E.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMP.DE и OP7E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 15.73% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -6.10% |
OP7E.DE Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) | 9.93% | 1.18% | 29.02% | 22.72% | -4.69% |
Correlation
The correlation between UIMP.DE and OP7E.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between UIMP.DE and OP7E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMP.DE vs. OP7E.DE — Ранг доходности на риск
UIMP.DE
OP7E.DE
Сравнение UIMP.DE c OP7E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIMP.DE | OP7E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.19 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 7.01 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIMP.DE и OP7E.DE
Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки OP7E.DE в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и OP7E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMP.DE | OP7E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -23.71% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.94% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -23.71% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.06% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -5.22% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.79% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMP.DE и OP7E.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OP7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMP.DE | OP7E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.51% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 8.63% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 12.36% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 14.87% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.87% | +2.00% |
Сравнение комиссий UIMP.DE и OP7E.DE
UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии OP7E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMP.DE и OP7E.DE
Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как OP7E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP7E.DE Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.41% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UIMP.DE and OP7E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OP7E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OP7E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.
UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while OP7E.DE tracks Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Natixis. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.12% for OP7E.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и OP7E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор