PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIMP.DE с OP7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIMP.DE и OP7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMP.DE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у OP7E.DE с доходностью 9.93%.


UIMP.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
3.59%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.07%
1 год
25.88%
3 года*
16.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
14.71%

OP7E.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.45%
1 год
19.65%
3 года*
16.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMP.DE и OP7E.DE


2026 (YTD)2025202420232022
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
15.73%-1.33%25.94%27.84%-6.10%
OP7E.DE
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)
9.93%1.18%29.02%22.72%-4.69%

Correlation

The correlation between UIMP.DE and OP7E.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between UIMP.DE and OP7E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UIMP.DE vs. OP7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

OP7E.DE
Ранг доходности на риск OP7E.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP7E.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP7E.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP7E.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP7E.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP7E.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMP.DE c OP7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UIMP.DEOP7E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.19

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

7.01

+1.81

UIMP.DE vs. OP7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMP.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OP7E.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMP.DE и OP7E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIMP.DE и OP7E.DE

Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки OP7E.DE в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и OP7E.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIMP.DEOP7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-23.71%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.94%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-23.71%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.06%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-5.22%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.79%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMP.DE и OP7E.DE

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OP7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIMP.DEOP7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.51%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.63%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

12.36%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

14.87%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

14.87%

+2.00%

Сравнение комиссий UIMP.DE и OP7E.DE

UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии OP7E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMP.DE и OP7E.DE

Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как OP7E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OP7E.DE
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.41%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, UIMP.DE and OP7E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, OP7E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP7E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.

UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while OP7E.DE tracks Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Natixis. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.12% for OP7E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и OP7E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор