PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIMP.DE с JREU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIMP.DE и JREU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMP.DE показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у JREU.DE с доходностью 10.64%.


UIMP.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
6.43%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.02%
1 год
23.41%
3 года*
16.45%
5 лет*
12.35%
10 лет*
14.21%

JREU.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.24%
1 год
24.47%
3 года*
18.34%
5 лет*
14.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMP.DE и JREU.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
14.22%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%33.09%-6.66%
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
10.64%3.77%32.09%24.03%-14.67%42.44%8.56%34.56%-8.94%

Correlation

The correlation between UIMP.DE and JREU.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.94

The correlation between UIMP.DE and JREU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UIMP.DE vs. JREU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина

JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMP.DE c JREU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIMP.DEJREU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.60

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

13.47

-5.46

UIMP.DE vs. JREU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMP.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREU.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMP.DE и JREU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIMP.DEJREU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.15

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.90

-0.01

Просадки

Сравнение просадок UIMP.DE и JREU.DE

Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке JREU.DE в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и JREU.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIMP.DEJREU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-34.39%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-6.81%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-23.38%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-23.38%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.49%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.52%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.82%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMP.DE и JREU.DE

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIMP.DEJREU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.53%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

7.43%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.42%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.28%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.23%

-0.41%

Сравнение комиссий UIMP.DE и JREU.DE

UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JREU.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMP.DE и JREU.DE

Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как JREU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.42%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы


UIMP.DE and JREU.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREU.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREU.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.

UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while JREU.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.20% for JREU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и JREU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор