PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMP.DE с IQQN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMP.DE с IQQN.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while IQQN.DE tracks the MSCI North America. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMP.DE returned 14.71%/yr vs 14.56%/yr for IQQN.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for IQQN.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMP.DE и IQQN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMP.DE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у IQQN.DE с доходностью 10.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIMP.DE имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции IQQN.DE немного отстают с 14.56%.

UIMP.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
3.59%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.07%
1 год
25.88%
3 года*
16.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
14.71%

IQQN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.72%
1 год
24.25%
3 года*
18.66%
5 лет*
13.01%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMP.DE и IQQN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		15.73%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%33.09%0.15%7.18%
IQQN.DE
iShares MSCI North America UCITS ETF		10.41%4.95%31.43%22.31%-15.50%38.10%8.53%34.22%-2.32%6.17%

Correlation

The correlation between UIMP.DE and IQQN.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г.

0.93

The correlation between UIMP.DE and IQQN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI North America UCITS ETF

Часто сравнивают с UIMP.DE:
UIMP.DE с 4UBF.DEUIMP.DE с IBCY.DEUIMP.DE с USUE.DEUIMP.DE с UETW.DEUIMP.DE с BBUS.DEUIMP.DE с MIVU.DEUIMP.DE с 36B6.DE
Часто сравнивают с IQQN.DE:
IQQN.DE с JREU.DEIQQN.DE с 36B6.DEIQQN.DE с 5HED.DEIQQN.DE с IBCY.DEIQQN.DE с CSY2.DEIQQN.DE с V3YL.DEIQQN.DE с FLXU.DE

Доходность на риск

UIMP.DE vs. IQQN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IQQN.DE
Ранг доходности на риск IQQN.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQN.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQN.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQN.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQN.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQN.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMP.DE c IQQN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIMP.DEIQQN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.03

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.79

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.34

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

11.68

-2.86

UIMP.DE vs. IQQN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMP.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQN.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMP.DE и IQQN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIMP.DE и IQQN.DE

Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки IQQN.DE в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и IQQN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMP.DEIQQN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-52.40%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.22%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-23.46%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-23.46%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-34.38%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.95%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-9.12%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.07%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMP.DE и IQQN.DE

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMP.DEIQQN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.30%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.01%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

11.88%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.29%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.10%

+0.77%

Сравнение комиссий UIMP.DE и IQQN.DE

UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IQQN.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMP.DE и IQQN.DE

Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IQQN.DE в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQN.DE
iShares MSCI North America UCITS ETF		0.60%0.68%0.75%0.99%1.15%0.73%1.09%1.22%1.42%1.34%1.37%1.53%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.41%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UIMP.DE and IQQN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.

UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while IQQN.DE tracks MSCI North America. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.40% for IQQN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и IQQN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор