PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIMP.DE с FUSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIMP.DE и FUSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMP.DE показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у FUSR.DE с доходностью 10.99%.


UIMP.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
6.43%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.02%
1 год
23.41%
3 года*
16.45%
5 лет*
12.35%
10 лет*
14.21%

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMP.DE и FUSR.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
14.22%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%12.53%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc
10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%

Correlation

The correlation between UIMP.DE and FUSR.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.92

The correlation between UIMP.DE and FUSR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UIMP.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина

FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMP.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIMP.DEFUSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.40

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

12.17

-4.16

UIMP.DE vs. FUSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMP.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSR.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMP.DE и FUSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIMP.DEFUSR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.03

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UIMP.DE и FUSR.DE

Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и FUSR.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIMP.DEFUSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-24.29%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.85%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-24.29%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-24.29%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.25%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.40%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.20%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMP.DE и FUSR.DE

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIMP.DEFUSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.62%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

8.39%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

12.69%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.84%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

15.99%

+0.83%

Сравнение комиссий UIMP.DE и FUSR.DE

UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FUSR.DE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMP.DE и FUSR.DE

Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.42%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы


UIMP.DE and FUSR.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. They also come from different issuers: UBS and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.30% for FUSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и FUSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор