Сравнение UIMP.DE с FUSR.DE
UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMP.DE returned 12.35%/yr vs 14.75%/yr for FUSR.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for FUSR.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMP.DE и FUSR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMP.DE показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у FUSR.DE с доходностью 10.99%.
UIMP.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 14.21%
FUSR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMP.DE и FUSR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14.22% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -21.40% | 43.23% | 12.53% |
FUSR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 10.99% | 5.18% | 33.40% | 24.94% | -16.94% | 38.09% | 12.94% |
Correlation
The correlation between UIMP.DE and FUSR.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between UIMP.DE and FUSR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMP.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск
UIMP.DE
FUSR.DE
Сравнение UIMP.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMP.DE | FUSR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.40 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 12.17 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMP.DE | FUSR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.11 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок UIMP.DE и FUSR.DE
Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и FUSR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMP.DE | FUSR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -24.29% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.85% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -24.29% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -24.29% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.25% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.40% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.20% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMP.DE и FUSR.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMP.DE | FUSR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.62% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 8.39% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 12.69% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.84% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 15.99% | +0.83% |
Сравнение комиссий UIMP.DE и FUSR.DE
UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FUSR.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMP.DE и FUSR.DE
Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
UIMP.DE and FUSR.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.
UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. They also come from different issuers: UBS and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.30% for FUSR.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и FUSR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор