PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIMP.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIMP.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMP.DE показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.


UIMP.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
6.43%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.02%
1 год
23.41%
3 года*
16.45%
5 лет*
12.35%
10 лет*
14.21%

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMP.DE и FLXU.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
14.22%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%33.09%0.05%11.75%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF
12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%31.79%1.30%11.68%

Correlation

The correlation between UIMP.DE and FLXU.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between UIMP.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UIMP.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина

FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMP.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIMP.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.70

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

17.09

-9.08

UIMP.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMP.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMP.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIMP.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.23

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.90

-0.01

Просадки

Сравнение просадок UIMP.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и FLXU.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIMP.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-32.92%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-5.76%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-23.04%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-23.04%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.15%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.92%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.59%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMP.DE и FLXU.DE

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIMP.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.43%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

8.59%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

12.12%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

13.86%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

15.48%

+1.34%

Сравнение комиссий UIMP.DE и FLXU.DE

UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMP.DE и FLXU.DE

Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как FLXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.42%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы


UIMP.DE and FLXU.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор