Сравнение UIMP.DE с ETLS.DE
UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMP.DE returned 12.35%/yr vs 14.64%/yr for ETLS.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMP.DE и ETLS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMP.DE показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у ETLS.DE с доходностью 11.28%.
UIMP.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 14.21%
ETLS.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMP.DE и ETLS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14.22% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -21.40% | 43.23% | 10.69% | 27.04% |
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 11.28% | 5.06% | 32.53% | 24.21% | -16.00% | 38.89% | 10.12% | 27.92% |
Correlation
The correlation between UIMP.DE and ETLS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between UIMP.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMP.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск
UIMP.DE
ETLS.DE
Сравнение UIMP.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMP.DE | ETLS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.37 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 12.00 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMP.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.21 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UIMP.DE и ETLS.DE
Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке ETLS.DE в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и ETLS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMP.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -33.98% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.57% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -23.68% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -23.68% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.45% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.63% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.13% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMP.DE и ETLS.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMP.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.76% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 7.67% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 11.54% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.45% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.17% | -0.35% |
Сравнение комиссий UIMP.DE и ETLS.DE
UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMP.DE и ETLS.DE
Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как ETLS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
UIMP.DE and ETLS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.
UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.05% for ETLS.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и ETLS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор