PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMI.DE с EL40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMI.DE с EL40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMI.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) and EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI Emerging Markets, from UBS and Deka Investment GmbH respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMI.DE returned 9.97%/yr vs 9.07%/yr for EL40.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UIMI.DE charges 0.18%/yr vs 0.66%/yr for EL40.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMI.DE и EL40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIMI.DE показывает доходность 27.62%, а EL40.DE немного ниже – 26.76%. За последние 10 лет акции UIMI.DE превзошли акции EL40.DE по среднегодовой доходности: 9.97% против 9.07% соответственно.

UIMI.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.62%
С начала года
27.62%
6 месяцев
28.59%
1 год
49.07%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.97%

EL40.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
3.66%
С начала года
26.76%
6 месяцев
26.78%
1 год
47.15%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMI.DE и EL40.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		27.62%20.10%13.22%5.76%-14.07%4.14%6.29%22.09%-11.16%20.67%
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		26.76%17.86%13.11%4.33%-14.87%4.55%5.36%20.78%-11.51%19.00%

Correlation

The correlation between UIMI.DE and EL40.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г.

0.89

The correlation between UIMI.DE and EL40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с UIMI.DE:
UIMI.DE с EDM2.DEUIMI.DE с LEER.DEUIMI.DE с WTEI.DEUIMI.DE с EUNY.DEUIMI.DE с AW12.DEUIMI.DE с 4UBQ.DEUIMI.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с EL4Z.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с WTD8.DE

Доходность на риск

UIMI.DE vs. EL40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMI.DE
Ранг доходности на риск UIMI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMI.DE c EL40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMI.DEEL40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.79

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.56

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.88

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.64

7.00

+10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMI.DE vs. EL40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMI.DE на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа EL40.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMI.DE и EL40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMI.DEEL40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.79

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UIMI.DE и EL40.DE

Максимальная просадка UIMI.DE за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке EL40.DE в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMI.DE и EL40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMI.DEEL40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-36.65%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-16.53%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-18.17%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

-25.06%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.05%

-31.59%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.01%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-11.60%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

6.82%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMI.DE и EL40.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) составляет 7.28%, в то время как у Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что UIMI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMI.DEEL40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

8.00%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

15.83%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

26.69%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

20.75%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

20.44%

-2.17%

Сравнение комиссий UIMI.DE и EL40.DE

UIMI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EL40.DE в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMI.DE и EL40.DE

Дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как EL40.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.69%2.31%2.10%2.63%2.91%1.68%1.82%2.17%2.03%1.67%2.54%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UIMI.DE and EL40.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIMI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.

Both ETFs track MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: UBS and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.18% for UIMI.DE and 0.66% for EL40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMI.DE и EL40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор