PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMA.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMA.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - UIMA.DE tracks the MSCI Europe while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMA.DE returned 10.49%/yr vs 11.85%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMA.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIMA.DE показывает доходность 10.59%, а S6X0.DE немного ниже – 10.25%. За последние 10 лет акции UIMA.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.85% соответственно.

UIMA.DE

1 день
0.81%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.24%
1 год
22.64%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.28%
10 лет*
10.49%

S6X0.DE

1 день
0.78%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.18%
1 год
22.32%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMA.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		10.59%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-11.02%11.02%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		10.25%22.02%10.94%22.43%-9.00%23.10%-2.98%29.97%-12.04%10.08%

Correlation

The correlation between UIMA.DE and S6X0.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

0.90

The correlation between UIMA.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DEUIMA.DE с ALAG.L
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

UIMA.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMA.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIMA.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.40

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.11

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.04

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

7.10

+2.10

UIMA.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMA.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S6X0.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMA.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIMA.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMA.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-38.54%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.88%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-16.56%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-23.41%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-38.54%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.69%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.14%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMA.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 2.91%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMA.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.56%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

13.14%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.94%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.53%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.00%

-2.72%

Сравнение комиссий UIMA.DE и S6X0.DE

UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMA.DE и S6X0.DE

Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности S6X0.DE в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.76%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.49%3.69%2.99%3.17%3.05%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.08%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UIMA.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for UIMA.DE.

UIMA.DE tracks MSCI Europe, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор