PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIMA.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMA.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - UIMA.DE tracks the MSCI Europe while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMA.DE returned 10.47%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMA.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIMA.DE показывает доходность 10.81%, а PR1Z.DE немного ниже – 10.76%.

UIMA.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.81%
1 год
20.72%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.55%

PR1Z.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
6.62%
С начала года
10.76%
1 год
20.54%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMA.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		10.81%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%20.58%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.76%24.78%9.45%19.41%-12.44%27.38%-4.63%22.47%

Correlation

The correlation between UIMA.DE and PR1Z.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.95

The correlation between UIMA.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с UIMM.DEUIMA.DE с 2BTC.DEUIMA.DE с ALAG.L
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

UIMA.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMA.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIMA.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.39

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.08

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.98

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

7.42

+1.01

UIMA.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMA.DE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1Z.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMA.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIMA.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMA.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-39.55%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.31%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-15.67%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-24.21%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-3.14%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.54%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.76%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMA.DE и PR1Z.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 3.07%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMA.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.10%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.54%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

14.77%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

16.31%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

18.65%

-3.48%

Сравнение комиссий UIMA.DE и PR1Z.DE

UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMA.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.28%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.07%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UIMA.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for UIMA.DE.

UIMA.DE tracks MSCI Europe, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор