PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMA.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMA.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIMA.DE tracks the MSCI Europe while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMA.DE returned 9.17%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMA.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMA.DE показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции UIMA.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.91% соответственно.

UIMA.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.64%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.12%
3 года*
13.82%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.17%

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMA.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		7.64%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-11.02%11.02%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between UIMA.DE and DBXI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.76

The correlation between UIMA.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с ALAG.LUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DE
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

UIMA.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMA.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMA.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.94

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.70

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.17

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

11.42

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMA.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMA.DE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMA.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMA.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.94

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.09

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.19

+0.30

Просадки

Сравнение просадок UIMA.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMA.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-69.49%

+33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.62%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-17.56%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-25.10%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-40.46%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.77%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-29.56%

+23.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.67%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMA.DE и DBXI.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 4.30%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMA.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.63%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.34%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

15.69%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

18.31%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

20.37%

-4.80%

Сравнение комиссий UIMA.DE и DBXI.DE

UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMA.DE и DBXI.DE

Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности DBXI.DE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.16%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы

UIMA.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

UIMA.DE tracks MSCI Europe, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор