PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIM5.DE с WTDX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM5.DE с WTDX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both Japan Equities funds - UIM5.DE tracks the MSCI Japan while WTDX.DE tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIM5.DE returned 9.20%/yr vs 17.65%/yr for WTDX.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UIM5.DE charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIM5.DE и WTDX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM5.DE показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 21.75%. За последние 10 лет акции UIM5.DE уступали акциям WTDX.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 17.65% соответственно.

UIM5.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.82%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.07%
10 лет*
9.20%

WTDX.DE

1 день
0.17%
1 месяц
5.69%
С начала года
21.75%
6 месяцев
23.89%
1 год
54.14%
3 года*
29.85%
5 лет*
26.95%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM5.DE и WTDX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		16.79%12.70%13.66%16.46%-12.43%10.03%5.15%22.27%-9.99%9.08%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		21.75%17.62%36.61%36.95%11.73%27.31%-6.01%21.12%-15.40%7.28%

Correlation

The correlation between UIM5.DE and WTDX.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г.

0.82

The correlation between UIM5.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

Часто сравнивают с UIM5.DE:
UIM5.DE с IBC3.DEUIM5.DE с VGWD.DEUIM5.DE с IQQE.DEUIM5.DE с QUEJ.DEUIM5.DE с SMLN.DEUIM5.DE с JARI.DEUIM5.DE с UBU7.DE
Часто сравнивают с WTDX.DE:
WTDX.DE с AW15.DEWTDX.DE с XMK9.DEWTDX.DE с JSRI.DEWTDX.DE с 36B4.DEWTDX.DE с SMLN.DEWTDX.DE с ^GSPCWTDX.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

UIM5.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM5.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIM5.DEWTDX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.79

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.77

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

6.61

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

22.15

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIM5.DE vs. WTDX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM5.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа WTDX.DE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM5.DE и WTDX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIM5.DEWTDX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.79

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.37

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.31

Просадки

Сравнение просадок UIM5.DE и WTDX.DE

Максимальная просадка UIM5.DE за все время составила -54.88%, что больше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM5.DE и WTDX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM5.DEWTDX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.88%

-34.50%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.09%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-23.63%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-23.63%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-32.85%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-7.95%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.42%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM5.DE и WTDX.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) составляет 3.41%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что UIM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM5.DEWTDX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.75%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

14.17%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

19.25%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

19.43%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

20.00%

-3.57%

Сравнение комиссий UIM5.DE и WTDX.DE

UIM5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM5.DE и WTDX.DE

Дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности WTDX.DE в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.59%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		1.20%1.52%1.39%1.83%2.16%1.26%1.88%1.80%1.82%1.07%1.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

UIM5.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.

UIM5.DE tracks MSCI Japan, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for UIM5.DE and 0.48% for WTDX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM5.DE и WTDX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор