Сравнение UIM4.DE с UIQ4.DE
UIM4.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - UIM4.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIM4.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIM4.DE показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у UIQ4.DE с доходностью 3.01%.
UIM4.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.00%
UIQ4.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIM4.DE и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 8.95% | 8.31% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 3.01% | 6.38% |
Correlation
The correlation between UIM4.DE and UIQ4.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM4.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
UIM4.DE
UIQ4.DE
Сравнение UIM4.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIM4.DE | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIM4.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.27 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок UIM4.DE и UIQ4.DE
Максимальная просадка UIM4.DE за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM4.DE и UIQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM4.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -3.90% | -53.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.25% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -0.87% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM4.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM4.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 7.67% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 7.67% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 7.67% | +9.66% |
Сравнение комиссий UIM4.DE и UIQ4.DE
UIM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UIQ4.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM4.DE и UIQ4.DE
Дивидендная доходность UIM4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как UIQ4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.46% | 2.52% | 2.71% | 2.69% | 2.84% | 1.83% | 1.58% | 2.66% | 3.26% | 2.51% | 2.57% | 2.99% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIM4.DE and UIQ4.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.21% for UIQ4.DE.
UIM4.DE is categorized as Europe Equities, while UIQ4.DE is Derivative Income. UIM4.DE tracks MSCI EMU, while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.12% for UIM4.DE and 0.21% for UIQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIM4.DE и UIQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор