Сравнение UIFS.L с NUCG.L
UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UIFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while NUCG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 3 years, UIFS.L returned 15.32%/yr vs 36.68%/yr for NUCG.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UIFS.L charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for NUCG.L.
Доходность
Сравнение доходности UIFS.L и NUCG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIFS.L торгуется в GBp, в то время как NUCG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUCG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIFS.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у NUCG.L с доходностью 8.42%.
UIFS.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.21%
NUCG.L
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 47.88%
- 3 года*
- 36.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIFS.L и NUCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -4.07% | 7.07% | 32.24% | -0.87% |
NUCG.L VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 8.42% | 44.98% | 34.19% | -5.27% |
Correlation
The correlation between UIFS.L and NUCG.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between UIFS.L and NUCG.L shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UIFS.L и NUCG.L
Секторы
UIFS.L
NUCG.L
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
UIFS.L
NUCG.L
-
Технологии
UIFS.L
NUCG.L
Промышленность
UIFS.L
NUCG.L
Сырьевые материалы
UIFS.L
-
NUCG.L
-
Коммуникационные услуги
UIFS.L
-
NUCG.L
-
Потребительский циклический сектор
UIFS.L
-
NUCG.L
-
Потребительский защитный сектор
UIFS.L
-
NUCG.L
-
Энергетика
UIFS.L
-
NUCG.L
Здравоохранение
UIFS.L
-
NUCG.L
-
Недвижимость
UIFS.L
-
NUCG.L
-
Коммунальные услуги
UIFS.L
-
NUCG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIFS.L vs. NUCG.L — Ранг доходности на риск
UIFS.L
NUCG.L
Сравнение UIFS.L c NUCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIFS.L | NUCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.90 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 4.03 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIFS.L | NUCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.19 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок UIFS.L и NUCG.L
Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что больше максимальной просадки NUCG.L в -37.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и NUCG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIFS.L | NUCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.49% | -37.15% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -25.22% | +12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -37.15% | +17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -17.55% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -11.90% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 11.89% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIFS.L и NUCG.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 4.44%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIFS.L | NUCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 12.06% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 27.61% | -17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 40.30% | -26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 34.83% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 34.83% | -12.41% |
Сравнение комиссий UIFS.L и NUCG.L
UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUCG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIFS.L и NUCG.L
Ни UIFS.L, ни NUCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UIFS.L and NUCG.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for NUCG.L.
UIFS.L is categorized as Financials Equities, while NUCG.L is Commodity Producers Equities. UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while NUCG.L tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for UIFS.L and 0.55% for NUCG.L.
Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и NUCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор