Сравнение UIC2.DE с UIMA.DE
UIC2.DE (UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UIC2.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive China Technology, while UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIC2.DE returned -8.06%/yr vs 10.02%/yr for UIMA.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UIC2.DE charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIC2.DE и UIMA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIC2.DE показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у UIMA.DE с доходностью 7.64%.
UIC2.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- —
UIMA.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам UIC2.DE и UIMA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UIC2.DE UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | -6.51% | 25.73% | 19.00% | -13.83% | -24.39% | -33.70% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.64% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 18.12% |
Correlation
The correlation between UIC2.DE and UIMA.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIC2.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск
UIC2.DE
UIMA.DE
Сравнение UIC2.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIC2.DE | UIMA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.75 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 6.51 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIC2.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.29 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.70 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.49 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок UIC2.DE и UIMA.DE
Максимальная просадка UIC2.DE за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки UIMA.DE в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIC2.DE и UIMA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIC2.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -35.78% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -9.42% | -21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.66% | -16.25% | -14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.26% | -19.42% | -43.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.60% | -1.50% | -38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.07% | -5.66% | -36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.47% | 2.53% | +15.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIC2.DE и UIMA.DE
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2.DE) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что UIC2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIC2.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 4.30% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 10.54% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.06% | 12.75% | +20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 14.19% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 15.57% | +21.83% |
Сравнение комиссий UIC2.DE и UIMA.DE
UIC2.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIC2.DE и UIMA.DE
UIC2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIC2.DE UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.16% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
UIC2.DE and UIMA.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for UIC2.DE.
UIC2.DE is categorized as Technology Equities, while UIMA.DE is Europe Equities. UIC2.DE tracks Solactive China Technology, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.47% for UIC2.DE and 0.10% for UIMA.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIC2.DE и UIMA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор