PortfoliosLab logo
Сравнение UHT с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UHT и XLRE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UHT и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.89%
86.41%
UHT
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHT:

1.01

XLRE:

0.88

Коэф-т Сортино

UHT:

1.51

XLRE:

1.29

Коэф-т Омега

UHT:

1.18

XLRE:

1.17

Коэф-т Кальмара

UHT:

0.34

XLRE:

0.65

Коэф-т Мартина

UHT:

2.25

XLRE:

3.13

Индекс Язвы

UHT:

10.23%

XLRE:

5.15%

Дневная вол-ть

UHT:

22.93%

XLRE:

18.24%

Макс. просадка

UHT:

-69.20%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

UHT:

-60.79%

XLRE:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 0.44%.


UHT

С начала года

5.04%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-3.53%

1 год

21.11%

5 лет

-11.55%

10 лет

1.54%

XLRE

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-7.05%

1 год

14.63%

5 лет

7.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHT и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHT
Ранг риск-скорректированной доходности UHT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHT c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UHT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHT: 1.01
XLRE: 0.88
Коэффициент Сортино UHT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHT: 1.51
XLRE: 1.29
Коэффициент Омега UHT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHT: 1.18
XLRE: 1.17
Коэффициент Кальмара UHT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHT: 0.34
XLRE: 0.65
Коэффициент Мартина UHT, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHT: 2.25
XLRE: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.88
UHT
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и XLRE

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности XLRE в 3.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHT
Universal Health Realty Income Trust
7.63%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%5.24%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UHT и XLRE

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.79%
-12.52%
UHT
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и XLRE

Текущая волатильность для Universal Health Realty Income Trust (UHT) составляет 8.57%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что UHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.57%
10.16%
UHT
XLRE