PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFSD.L с FRUE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFSD.L с FRUE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFSD.L (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)) and FRUE.L (Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from iShares and Franklin Templeton respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFSD.L returned 11.72%/yr vs 12.10%/yr for FRUE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UFSD.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FRUE.L.

Доходность

Сравнение доходности UFSD.L и FRUE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UFSD.L показывает доходность 11.83%, а FRUE.L немного выше – 12.02%.

UFSD.L

1 день
-0.16%
1 месяц
5.03%
С начала года
11.83%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.48%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

FRUE.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.02%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.27%
1 год
28.87%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFSD.L и FRUE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		11.83%18.04%22.38%17.71%-16.20%25.12%10.42%25.31%-10.95%
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		12.02%21.39%10.18%15.31%-8.72%26.85%9.50%28.21%-3.36%

Correlation

The correlation between UFSD.L and FRUE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between UFSD.L and FRUE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFSD.L и FRUE.L

Секторы
UFSD.L
FRUE.L

Технологии

39.6%
34.3%

Финансовые услуги

11.8%
9.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.5%

Здравоохранение

8.7%
10.5%

Промышленность

5.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Энергетика

3.8%
1.0%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Недвижимость

1.3%
2.9%

Технологии

UFSD.L
39.6%
FRUE.L
34.3%

Финансовые услуги

UFSD.L
11.8%
FRUE.L
9.9%

Коммуникационные услуги

UFSD.L
11.0%
FRUE.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

UFSD.L
10.7%
FRUE.L
11.5%

Здравоохранение

UFSD.L
8.7%
FRUE.L
10.5%

Промышленность

UFSD.L
5.0%
FRUE.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

UFSD.L
4.2%
FRUE.L
4.4%

Энергетика

UFSD.L
3.8%
FRUE.L
1.0%

Коммунальные услуги

UFSD.L
2.2%
FRUE.L
1.6%

Сырьевые материалы

UFSD.L
1.5%
FRUE.L
1.7%

Недвижимость

UFSD.L
1.3%
FRUE.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с UFSD.L:
UFSD.L с VTIUFSD.L с VOOUFSD.L с CSP1.LUFSD.L с FEXU.LUFSD.L с SWDA.LUFSD.L с BBSU.LUFSD.L с CAPU.L
Часто сравнивают с FRUE.L:
FRUE.L с XMUS.LFRUE.L с FEX.LFRUE.L с FRCH.LFRUE.L с LCUS.LFRUE.L с XZMD.LFRUE.L с FRUC.LFRUE.L с BBUS.L

Доходность на риск

UFSD.L vs. FRUE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFSD.L
Ранг доходности на риск UFSD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFSD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFSD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFSD.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFSD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFSD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRUE.L
Ранг доходности на риск FRUE.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUE.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUE.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFSD.L c FRUE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFSD.LFRUE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.34

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.47

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.50

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

15.67

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFSD.L vs. FRUE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFSD.L на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRUE.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFSD.L и FRUE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFSD.LFRUE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.86

-0.21

Просадки

Сравнение просадок UFSD.L и FRUE.L

Максимальная просадка UFSD.L за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки FRUE.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFSD.L и FRUE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFSD.LFRUE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-33.46%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.36%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-19.23%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-19.23%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.13%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-3.80%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.87%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UFSD.L и FRUE.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) составляет 3.36%, в то время как у Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что UFSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRUE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFSD.LFRUE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.72%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.70%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

12.52%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

14.43%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

15.74%

+1.85%

Сравнение комиссий UFSD.L и FRUE.L

UFSD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FRUE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFSD.L и FRUE.L

Дивидендная доходность UFSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		0.80%0.89%0.86%1.12%1.51%0.75%1.11%1.41%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UFSD.L and FRUE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FRUE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRUE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for UFSD.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for UFSD.L and 0.25% for FRUE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFSD.L и FRUE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор