Сравнение UFSD.L с FLXK.L
UFSD.L (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UFSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, UFSD.L returned 11.60%/yr vs 15.20%/yr for FLXK.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFSD.L charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности UFSD.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFSD.L показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 71.91%.
UFSD.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 12.14%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
FLXK.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -22.39%
- 6 месяцев
- 50.11%
- С начала года
- 71.91%
- 1 год
- 137.12%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFSD.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFSD.L iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | 11.69% | 18.12% | 22.40% | 17.63% | -16.13% | 25.06% | 10.33% | 17.21% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 71.91% | 94.79% | -21.63% | 20.77% | -28.01% | -6.85% | 47.31% | 13.27% |
Correlation
The correlation between UFSD.L and FLXK.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between UFSD.L and FLXK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFSD.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
UFSD.L
FLXK.L
Сравнение UFSD.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFSD.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 5.32 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 17.39 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFSD.L и FLXK.L
Максимальная просадка UFSD.L за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки FLXK.L в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFSD.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFSD.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -49.43% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -25.64% | +18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -28.54% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -47.00% | +24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -25.64% | +24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -20.23% | +14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 7.86% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFSD.L и FLXK.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) составляет 2.90%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что UFSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFSD.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 18.88% | -15.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 41.57% | -32.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 45.12% | -33.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 29.63% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 29.60% | -12.05% |
Сравнение комиссий UFSD.L и FLXK.L
UFSD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFSD.L и FLXK.L
Дивидендная доходность UFSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как FLXK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFSD.L iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | 0.79% | 0.89% | 0.86% | 1.12% | 1.51% | 0.75% | 1.11% | 1.41% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
UFSD.L and FLXK.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for UFSD.L.
UFSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLXK.L is South Korea Equities. UFSD.L tracks Russell 1000 TR USD, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.35% for UFSD.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для UFSD.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор