PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 16.24%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности UFO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 53.53%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%11.51%

Correlation

The correlation between UFO and SCHD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between UFO and SCHD has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UFO и SCHD

Секторы
UFO
SCHD

Промышленность

47.2%
7.5%

Коммуникационные услуги

30.8%
6.3%

Технологии

22.0%
16.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

16.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

18.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

UFO
47.2%
SCHD
7.5%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
SCHD
6.3%

Технологии

UFO
22.0%
SCHD
16.4%

Сырьевые материалы

UFO

-

SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

SCHD
19.2%

Энергетика

UFO

-

SCHD
16.2%

Финансовые услуги

UFO

-

SCHD
9.3%

Здравоохранение

UFO

-

SCHD
18.8%

Недвижимость

UFO

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

UFO

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

UFO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.64

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
4.08

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

6.26

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

15.38

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.64

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.39

Просадки

Сравнение просадок UFO и SCHD

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-33.37%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-4.61%

-17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-16.13%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-16.85%

-33.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-0.73%

-11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-3.32%

-18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

1.87%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и SCHD

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

2.69%

+13.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

7.65%

+23.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.15%

10.95%

+27.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

14.38%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

16.71%

+14.05%

Сравнение комиссий UFO и SCHD

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и SCHD

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFO and SCHD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, UFO leads with 16.24% vs 8.50% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 16.24% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.28% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while SCHD is Dividend. UFO tracks S-Network Space Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.06% for SCHD.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор