PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFO с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFO с AVGO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Space ETF (UFO) и Broadcom Inc. (AVGO).

UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFO или AVGO.

Корреляция

Корреляция между UFO и AVGO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UFO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFO:

1.47

AVGO:

0.99

Коэф-т Сортино

UFO:

2.15

AVGO:

1.73

Коэф-т Омега

UFO:

1.26

AVGO:

1.23

Коэф-т Кальмара

UFO:

1.00

AVGO:

1.50

Коэф-т Мартина

UFO:

6.47

AVGO:

4.15

Индекс Язвы

UFO:

7.55%

AVGO:

14.86%

Дневная вол-ть

UFO:

34.40%

AVGO:

62.84%

Макс. просадка

UFO:

-50.33%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

UFO:

-22.38%

AVGO:

-16.24%

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.92%.

UFO

С начала года

-0.90%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

12.12%

1 год

51.59%

5 лет

6.34%

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-9.92%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

14.02%

1 год

58.12%

5 лет

53.95%

10 лет

36.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFO и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг риск-скорректированной доходности UFO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и AVGO

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности AVGO в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFO
Procure Space ETF		2.05%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.07%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок UFO и AVGO

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и AVGO

Текущая волатильность для Procure Space ETF (UFO) составляет 7.69%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что UFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...