PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFO с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Space ETF (UFO) и Broadcom Inc. (AVGO).

UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UFO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFO и AVGO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		19.69%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.23%.

UFO

1 день
3.24%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.69%
6 месяцев
28.01%
1 год
113.55%
3 года*
36.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RCKTUFO с RKLBUFO с FZROX
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

UFO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

1.82

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.55

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

3.10

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.53

7.61

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.82

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.16

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.06

-0.70

Корреляция

Корреляция между UFO и AVGO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и AVGO

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AVGO в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок UFO и AVGO

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

UFOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-48.30%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-28.67%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-41.15%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-23.78%

+19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-8.00%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

11.66%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и AVGO

Procure Space ETF (UFO) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 13.18% и 12.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

12.62%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

32.50%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.01%

48.25%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

42.33%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

38.90%

-8.69%