PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEVM с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 7.52%/yr vs 8.12%/yr for VBR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%.

UEVM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.49%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.89%
3 года*
18.12%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEVM и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.82%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%3.66%

Correlation

The correlation between UEVM and VBR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.58

The correlation between UEVM and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UEVM и VBR

Секторы
UEVM
VBR

Финансовые услуги

17.7%
17.6%

Технологии

15.5%
10.6%

Промышленность

8.7%
18.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.0%

Энергетика

5.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
12.4%

Сырьевые материалы

4.6%
6.3%

Здравоохранение

4.4%
7.9%

Коммунальные услуги

4.1%
4.8%

Недвижимость

2.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Финансовые услуги

UEVM
17.7%
VBR
17.6%

Технологии

UEVM
15.5%
VBR
10.6%

Промышленность

UEVM
8.7%
VBR
18.1%

Потребительский защитный сектор

UEVM
5.5%
VBR
4.0%

Энергетика

UEVM
5.2%
VBR
5.2%

Потребительский циклический сектор

UEVM
5.0%
VBR
12.4%

Сырьевые материалы

UEVM
4.6%
VBR
6.3%

Здравоохранение

UEVM
4.4%
VBR
7.9%

Коммунальные услуги

UEVM
4.1%
VBR
4.8%

Недвижимость

UEVM
2.8%
VBR
10.1%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.0%
VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с HAWXUEVM с VWOUEVM с SCHD
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

UEVM vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEVMVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.82

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.66

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.11

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

10.96

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEVM vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEVMVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок UEVM и VBR

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-61.98%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-8.85%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-24.19%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-24.19%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

0.00%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-8.27%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.50%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и VBR

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что UEVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.89%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

10.47%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

15.14%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

19.77%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.73%

-3.35%

Сравнение комиссий UEVM и VBR

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и VBR

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.06%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and VBR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEVM has higher volatility (5.03%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, VBR leads with 8.12% vs 7.52% for UEVM. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBR has performed better with a 8.12% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.75% for VBR.

UEVM is categorized as Momentum, while VBR is Small Cap Value Equities. UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор