Сравнение UEVM с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
UEVM и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI EM Select Value Momentum Blend. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UEVM или VBR.
Основные характеристики
| UEVM | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.53% | 0.72% |
| Дох-ть за 1 год | 15.38% | 17.49% |
| Дох-ть за 3 года | 1.73% | 3.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.69% | 8.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 13.07% | 17.04% |
| Макс. просадка | -45.44% | -62.01% |
| Current Drawdown | -0.81% | -6.00% |
Корреляция
Корреляция между UEVM и VBR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UEVM и VBR
С начала года, UEVM показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 0.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEVM и VBR
UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UEVM c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEVM и VBR
Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VBR в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF | 4.14% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.14% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UEVM и VBR
Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UEVM и VBR
Текущая волатильность для VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.