PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEQU.DE с XSVT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEQU.DE с XSVT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while XSVT.DE tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, UEQU.DE returned 14.81%/yr vs 16.36%/yr for XSVT.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UEQU.DE charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for XSVT.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEQU.DE и XSVT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEQU.DE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у XSVT.DE с доходностью 21.63%.

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%

XSVT.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.63%
6 месяцев
24.91%
1 год
42.37%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEQU.DE и XSVT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%8.77%
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		21.63%14.36%15.10%-12.67%14.63%

Correlation

The correlation between UEQU.DE and XSVT.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between UEQU.DE and XSVT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MWRD.LXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DE

Доходность на риск

UEQU.DE vs. XSVT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEQU.DE c XSVT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEQU.DEXSVT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.31

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.86

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

4.58

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

10.89

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEQU.DE vs. XSVT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEQU.DE на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVT.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEQU.DE и XSVT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEQU.DEXSVT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UEQU.DE и XSVT.DE

Максимальная просадка UEQU.DE за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки XSVT.DE в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEQU.DE и XSVT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEQU.DEXSVT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-27.57%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-9.35%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-15.97%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.81%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-14.41%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.95%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UEQU.DE и XSVT.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) составляет 3.91%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UEQU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEQU.DEXSVT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.33%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

15.57%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

18.53%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

18.83%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

18.83%

-2.42%

Сравнение комиссий UEQU.DE и XSVT.DE

UEQU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XSVT.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEQU.DE и XSVT.DE

Ни UEQU.DE, ни XSVT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UEQU.DE and XSVT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSVT.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSVT.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.

UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.34% for UEQU.DE and 0.29% for XSVT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEQU.DE и XSVT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор