Сравнение UEQU.DE с UIMA.DE
UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UEQU.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEQU.DE returned 10.80%/yr vs 9.17%/yr for UIMA.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UEQU.DE charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEQU.DE и UIMA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEQU.DE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у UIMA.DE с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции UEQU.DE превзошли акции UIMA.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.17% соответственно.
UEQU.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 25.53%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 10.80%
UIMA.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам UEQU.DE и UIMA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEQU.DE UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | 25.53% | 6.36% | 13.03% | -8.33% | 20.34% | 46.31% | -10.57% | 14.71% | -7.23% | 1.50% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.64% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 24.93% | -3.30% | 27.60% | -11.02% | 11.02% |
Correlation
The correlation between UEQU.DE and UIMA.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г. | 0.26 |
The correlation between UEQU.DE and UIMA.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEQU.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск
UEQU.DE
UIMA.DE
Сравнение UEQU.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEQU.DE | UIMA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 1.75 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.25 | 6.51 | +8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEQU.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.29 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.49 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UEQU.DE и UIMA.DE
Максимальная просадка UEQU.DE за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки UIMA.DE в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEQU.DE и UIMA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEQU.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -35.78% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -9.42% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -16.25% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | -19.42% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | -35.78% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.50% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -5.66% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.53% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEQU.DE и UIMA.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) составляет 3.91%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что UEQU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEQU.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.30% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 10.54% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 12.75% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 14.19% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 15.57% | +0.84% |
Сравнение комиссий UEQU.DE и UIMA.DE
UEQU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEQU.DE и UIMA.DE
UEQU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEQU.DE UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.16% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
UEQU.DE and UIMA.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.
UEQU.DE is categorized as Commodities, while UIMA.DE is Europe Equities. UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.34% for UEQU.DE and 0.10% for UIMA.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEQU.DE и UIMA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор