PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с UIMA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF7.DE с UIMA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UEF7.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEF7.DE returned 2.31%/yr vs 9.17%/yr for UIMA.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и UIMA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF7.DE показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у UIMA.DE с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции UEF7.DE уступали акциям UIMA.DE по среднегодовой доходности: 2.31% против 9.17% соответственно.

UEF7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.76%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.31%

UIMA.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.64%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.12%
3 года*
13.82%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и UIMA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.61%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-4.28%10.28%4.90%-9.80%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		7.64%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-11.02%11.02%

Correlation

The correlation between UEF7.DE and UIMA.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2014 г.

0.04

The correlation between UEF7.DE and UIMA.DE shifts across timeframes, from -0.17 (5 years) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с PR1P.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с ALAG.LUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DE

Доходность на риск

UEF7.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF7.DEUIMA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.29

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.90

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.75

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

6.51

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF7.DE vs. UIMA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF7.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа UIMA.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF7.DE и UIMA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF7.DEUIMA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.29

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и UIMA.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки UIMA.DE в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и UIMA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF7.DEUIMA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-35.78%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-9.42%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.67%

-16.25%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-19.42%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-35.78%

+20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-1.50%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.66%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.53%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и UIMA.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) составляет 0.79%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF7.DEUIMA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

4.30%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

10.54%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

12.75%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

14.19%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

15.57%

-8.60%

Сравнение комиссий UEF7.DE и UIMA.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и UIMA.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности UIMA.DE в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.16%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы

UEF7.DE and UIMA.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for UEF7.DE.

UEF7.DE is categorized as Corporate Bonds, while UIMA.DE is Europe Equities. UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.10% for UIMA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и UIMA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор