PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с FRNU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF7.DE с FRNU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and FRNU.DE (Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD) are both Corporate Bonds funds - UEF7.DE tracks the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 while FRNU.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEF7.DE returned 2.31%/yr vs 2.93%/yr for FRNU.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for FRNU.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и FRNU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF7.DE показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у FRNU.DE с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции UEF7.DE уступали акциям FRNU.DE по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.93% соответственно.

UEF7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.76%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.31%

FRNU.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
3.11%
6 месяцев
2.36%
1 год
3.47%
3 года*
2.89%
5 лет*
5.15%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и FRNU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.61%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-4.28%10.28%4.90%-9.80%
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		3.11%-6.55%12.73%2.79%7.34%8.64%-7.76%7.65%4.94%-10.27%

Correlation

The correlation between UEF7.DE and FRNU.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.90

The correlation between UEF7.DE and FRNU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с PR1P.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с FRNU.DE:
FRNU.DE с TIGB.LFRNU.DE с XAT1.DEFRNU.DE с PR1P.DEFRNU.DE с SYBF.DEFRNU.DE с SYBR.DEFRNU.DE с VAGY.DEFRNU.DE с XDCC.DE

Доходность на риск

UEF7.DE vs. FRNU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FRNU.DE
Ранг доходности на риск FRNU.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNU.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNU.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNU.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c FRNU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF7.DEFRNU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.55

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.81

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.03

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

2.13

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF7.DE vs. FRNU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF7.DE на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNU.DE равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF7.DE и FRNU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF7.DEFRNU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и FRNU.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -15.39%, примерно равная максимальной просадке FRNU.DE в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и FRNU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF7.DEFRNU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-14.79%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.25%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.67%

-11.40%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-11.40%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-14.79%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.01%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.47%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.58%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и FRNU.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) составляет 0.79%, в то время как у Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF7.DEFRNU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.33%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

4.19%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

6.12%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

7.60%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

7.50%

-0.53%

Сравнение комиссий UEF7.DE и FRNU.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FRNU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и FRNU.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как FRNU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UEF7.DE and FRNU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UEF7.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF7.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for FRNU.DE.

UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while FRNU.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.18% for FRNU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и FRNU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор