Сравнение UEF7.DE с 5UOA.DE
UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and 5UOA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc) are both Corporate Bonds funds - UEF7.DE tracks the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 while 5UOA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF7.DE returned 3.04%/yr vs 1.37%/yr for 5UOA.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for 5UOA.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEF7.DE и 5UOA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEF7.DE показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у 5UOA.DE с доходностью 1.02%.
UEF7.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.31%
5UOA.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEF7.DE и 5UOA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF7.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 1.61% | -4.75% | 10.53% | 2.47% | -0.50% | 7.33% | -1.85% |
5UOA.DE iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 1.02% | -4.01% | 7.93% | 4.48% | -9.70% | 6.44% | 2.37% |
Correlation
The correlation between UEF7.DE and 5UOA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between UEF7.DE and 5UOA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEF7.DE vs. 5UOA.DE — Ранг доходности на риск
UEF7.DE
5UOA.DE
Сравнение UEF7.DE c 5UOA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEF7.DE | 5UOA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 2.46 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEF7.DE | 5UOA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.14 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок UEF7.DE и 5UOA.DE
Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки 5UOA.DE в -12.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и 5UOA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEF7.DE | 5UOA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -12.65% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -3.32% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.67% | -11.22% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -12.65% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -5.64% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -5.96% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.29% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEF7.DE и 5UOA.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) составляет 0.79%, в то время как у iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5UOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEF7.DE | 5UOA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.10% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 3.94% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 5.70% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 8.13% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 8.18% | -1.21% |
Сравнение комиссий UEF7.DE и 5UOA.DE
UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии 5UOA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEF7.DE и 5UOA.DE
Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как 5UOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UOA.DE iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF7.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.65% | 5.78% | 4.66% | 3.27% | 1.45% | 1.52% | 2.84% | 2.76% | 2.24% | 2.19% | 1.99% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
UEF7.DE and 5UOA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5UOA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5UOA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for UEF7.DE.
UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while 5UOA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.15% for 5UOA.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и 5UOA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор