PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEEF.DE с SYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEEF.DE с SYBK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UEEF.DE (iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - UEEF.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (EUR Hedged) while SYBK.DE tracks the Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEEF.DE returned 1.41%/yr vs 4.82%/yr for SYBK.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UEEF.DE charges 0.27%/yr vs 0.30%/yr for SYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEEF.DE и SYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEF.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEEF.DE показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SYBK.DE с доходностью 4.88%.

UEEF.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
0.35%
С начала года
0.52%
1 год
3.40%
3 года*
6.09%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

SYBK.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
2.65%
С начала года
4.88%
1 год
6.75%
3 года*
7.73%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEEF.DE и SYBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UEEF.DE
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.52%6.88%5.91%9.72%-14.58%3.04%5.20%
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		4.88%-4.19%15.85%8.68%-5.33%13.85%2.09%

Correlation

The correlation between UEEF.DE and SYBK.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.22

The correlation between UEEF.DE and SYBK.DE shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Часто сравнивают с UEEF.DE:
UEEF.DE с IBC2.DEUEEF.DE с XUHE.DEUEEF.DE с FAEU.DEUEEF.DE с XZHY.DEUEEF.DE с QDVQ.DEUEEF.DE с IS0R.DEUEEF.DE с IBC7.DE
Часто сравнивают с SYBK.DE:
SYBK.DE с XUHY.DESYBK.DE с HYLE.DESYBK.DE с IBC9.DESYBK.DE с IS0R.DESYBK.DE с IS3K.DESYBK.DE с UDHY.DESYBK.DE с GB1E.DE

Доходность на риск

UEEF.DE vs. SYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEEF.DE
Ранг доходности на риск UEEF.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEF.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEF.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEF.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEF.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEF.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SYBK.DE
Ранг доходности на риск SYBK.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBK.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBK.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBK.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBK.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBK.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEEF.DE c SYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEF.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEEF.DESYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.17

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.70

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.12

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

6.04

-0.87

UEEF.DE vs. SYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEEF.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SYBK.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEEF.DE и SYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEEF.DE и SYBK.DE

Максимальная просадка UEEF.DE за все время составила -17.83%, что меньше максимальной просадки SYBK.DE в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEEF.DE и SYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEEF.DESYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.83%

-26.54%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.17%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.10%

-12.85%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-12.85%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.45%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-6.50%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.11%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UEEF.DE и SYBK.DE

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEF.DE) составляет 0.92%, в то время как у SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что UEEF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEEF.DESYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.02%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

3.98%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

5.88%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

7.70%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

8.17%

-1.41%

Сравнение комиссий UEEF.DE и SYBK.DE

UEEF.DE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEEF.DE и SYBK.DE

UEEF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		7.03%7.68%6.90%6.70%5.79%5.11%6.01%5.54%5.04%6.51%5.30%5.35%
UEEF.DE
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEEF.DE and SYBK.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEEF.DE is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEEF.DE is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for SYBK.DE.

UEEF.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (EUR Hedged), while SYBK.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.27% for UEEF.DE and 0.30% for SYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEEF.DE и SYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор