Сравнение UDN с XLK
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.37%/yr vs 25.76%/yr for XLK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UDN charges 0.77%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности UDN и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.51%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -0.37% против 25.76% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- -0.37%
XLK
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 28.51%
- 6 месяцев
- 26.47%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 31.01%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам UDN и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -2.41% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.51% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between UDN and XLK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. XLK — Ранг доходности на риск
UDN
XLK
Сравнение UDN c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.08 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 9.75 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и XLK
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -82.05% | +40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -15.92% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -25.66% | +17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -33.56% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -33.56% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -6.77% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -34.89% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 5.02% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и XLK
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.39%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 12.25% | -10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 19.63% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 23.42% | -17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 25.37% | -17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.86% | 24.71% | -17.85% |
Сравнение комиссий UDN и XLK
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и XLK
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 3.01% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and XLK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (12.25%) compared to UDN (1.39%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs XLK's -82.05%.
On 10-year performance, XLK leads with 25.76% vs -0.37% for UDN. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.76% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.43% for XLK.
UDN is categorized as Currency, while XLK is Technology Equities. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор