Сравнение UDN с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
UDN и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDN или XLK.
Основные характеристики
| UDN | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.95% | 10.23% |
| Дох-ть за 1 год | 2.01% | 35.54% |
| Дох-ть за 3 года | -4.15% | 17.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.12% | 24.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.14% | 20.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 6.38% | 17.96% |
| Макс. просадка | -41.67% | -82.05% |
| Current Drawdown | -33.52% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между UDN и XLK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UDN и XLK
С начала года, UDN показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -3.14% против 20.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и XLK
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDN c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и XLK
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности XLK в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 5.32% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.70% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и XLK
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и XLK
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.60%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.