PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDN с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDN с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

UDN и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDN и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDN и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-1.04%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -0.46% против 21.00% соответственно.

UDN

1 день
0.28%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.26%
1 год
6.00%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
-0.46%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с CEWUDN с FXEUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IAU
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий UDN и XLK

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

UDN vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDNXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.13

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.71

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.97

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

6.31

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDN vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDNXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.13

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.64

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.87

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.36

-0.46

Корреляция

Корреляция между UDN и XLK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и XLK

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.97%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок UDN и XLK

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

UDNXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-82.05%

+40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-15.92%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-33.56%

+10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-33.56%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-11.04%

-16.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-35.17%

+14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.98%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и XLK

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDNXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

8.12%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

16.49%

-12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

27.05%

-19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

24.72%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

24.33%

-17.38%