Сравнение UDN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UDN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции UDN превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.46% против -1.39% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и TLT
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
UDN vs. TLT — Ранг доходности на риск
UDN
TLT
Сравнение UDN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.13 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.10 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.06 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.13 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.13 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.37 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.26 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между UDN и TLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и TLT
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и TLT
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -48.35% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -9.23% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -43.70% | +20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -48.35% | +22.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -40.23% | +12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -13.62% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 4.39% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и TLT
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.71% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 6.61% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 11.40% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 15.88% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 14.93% | -7.98% |