Сравнение UDN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UDN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDN или TLT.
Основные характеристики
| UDN | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.33% | 4.26% |
| Дох-ть за 1 год | 7.40% | 11.66% |
| Дох-ть за 3 года | -1.62% | -10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.17% | -3.67% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.21% | 1.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 6.14% | 16.70% |
| Макс. просадка | -41.67% | -48.35% |
| Текущая просадка | -30.62% | -35.04% |
Корреляция
Корреляция между UDN и TLT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UDN и TLT
С начала года, UDN показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.21% против 1.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и TLT
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и TLT
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности TLT в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 5.09% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.60% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и TLT
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и TLT
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.69%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.