Сравнение UDHY.DE с QDVE.DE
UDHY.DE (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UDHY.DE is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofAML US High Yield Constrained, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UDHY.DE returned 3.98%/yr vs 30.81%/yr for QDVE.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UDHY.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UDHY.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDHY.DE показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.
UDHY.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам UDHY.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.14% | -3.92% | 13.24% | 8.32% | -4.04% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -18.12% |
Correlation
The correlation between UDHY.DE and QDVE.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDHY.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
UDHY.DE
QDVE.DE
Сравнение UDHY.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDHY.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.14 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 8.31 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDHY.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.40 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.07 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок UDHY.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка UDHY.DE за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDHY.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDHY.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -31.45% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -15.59% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | -29.83% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -3.08% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -5.80% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.91% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDHY.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) составляет 0.99%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что UDHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDHY.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 7.12% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 14.85% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 20.42% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 22.71% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 21.73% | -13.69% |
Сравнение комиссий UDHY.DE и QDVE.DE
UDHY.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDHY.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность UDHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.67% | 7.37% | 6.63% | 5.74% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
UDHY.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for UDHY.DE.
UDHY.DE is categorized as High Yield Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. UDHY.DE tracks ICE BofAML US High Yield Constrained, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for UDHY.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UDHY.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор